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Discussione: doppio backspread di call e put su scadenze lunghe
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26-03-19, 06:23 #40Senior Member
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quello che non capisco è perchè la put 1.7 perde di più di quanto guadagna la call 2.3 (-92e rispetto a +27e.)
la put ha delta, gamma e vega più basso rispetto alla call ed, all'inizio della strategia, i due strike erano esattamente equidistanti dal sottostante.
il theta è negativo più alto nella put rispetto alla call (circa 0,4 e.) ma che fanno 4 euro ogni 10 gg.
L'unica spiegazione è in una eccessiva v.i. nella put quando sono state compreate, ma non ne sono convinto
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