Discussione: doppio backspread di call e put su scadenze lunghe
Visualizzazione Ibrida
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27-02-19, 22:59 #1
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Quello che non ho ancora capito sono le controindicazioni ad avere un delta e gamma così alto.
Spero di non scrivere sciocchezze ma penso che il delta e gamma si debbano tenere bassi sopratutto in strategie di theta, dove siamo venditori e dobbiamo portare il premio a casa.
In una strategia direzionale forse un delta e gamma elevato possono aiutare a far entrare in gain la strategia.
Attendo con piacere tue opinioni ed intanto seguo con interesse la tua strategia visto che sei in reale (anzi, ti faccio un "in culo alla balena" che dicono che funzioni meglio di un " in bocca al lupo" perchè, nonostante gli studi, le greche, ecc., se nella vita hai il fattore C tutto ti viene più facile).
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27-02-19, 23:07 #2
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A proposito, la strategia non è aggiornata perchè oggi a lavoro non sono riuscito a scaricarmi i dati (per la verità non riuscivo nemmeno ad andare in bagno).
Conto di farlo domani
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28-02-19, 09:25 #3
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03-03-19, 22:47 #4
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beh, che dire.
Il primo piacere ad operare in opzioni è quello di guadagnare (quando ci si riesce).
Il secondo è quello di iniziare una discussione e sapere che il maestro Cagalli ti legge e ti segue.
Grazie Tiziano per la risposta, è sempre un piacere avere un tuo commento.
Quindi è giusto dire che, essendo una strategia direzionale, il gamma alto gioca a tuo favore.
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03-03-19, 23:12 #5
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Aggiorniamo la strategia secondo i valori random presi venerdi 1 marzo.
Questo è il quadro aggiornato delle opzioni che compongono la strategia:
Purtroppo la call otm guadagna molto meno di quello che perde la put otm per cui la strategia è in perdita di circa 74 e. Il profit/loss della call e put atm è praticamente uguale, quindi ininfluente per il risultato finale
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03-03-19, 23:16 #6
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Aggiorniamo anche la figura.
La linea dell'at now è spofondata ancora di più allargando i punti di pareggio inferiori e superiori. Quest.iltmo è a 2.466, distante circa il 12% rispetto a quanto quotava venerdì.
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03-03-19, 23:23 #7
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Questi sono invece i valori del loss attuali e le greche.
quello che non capisco sono i due valori del break even, sia il downside che l'upside: entrambi non coincidono con quelli riportati nella figura.