doppio backspread di call e put su scadenze lunghe

[elfric]

1. direzionalità della strategia: poichè la strategia è direzionale, più si aumenta il tempo di scadenza più si hanno probabilità che il trend si verifichi. Questa strategia è essenzialmente short ma anche con un long sostenuto va in guadagno e, per una autentuca "pippa" quale sono io nel prevedere i movimenti del sottostante , questa è sicuramente una cosa positiva.

D'altro canto, e qui mi collego al secondo punto

2. meccanica del backspread: come sappiamo, il backspread si può costruire con un esborso pari a zero oppure addiruttura guadagnando. Fontanills stesso consiglia di usare opzioni a lunga scadenza. Questa caratteristica fa si che non ci dobbiamo svenare per costruire una strategia con opzioni a lungo termine.

Inoltre,

punto 3: come visto nella sez. analisi di fiuto beta, che ho postato qualche post fa, le linee di scadenza intermedie (la marrone e la verde) evidenziano un break even point poco distante dal prezzo attuale dopo 100 e, mi pare, 200 gg. a scadenza, quindi c'è tempo e modo perchè questo benedetto indice scenda o salga. Naturalmente la strategia è da chiudere prima della scadenza.