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  1. #1

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    Jul 2019
    Messaggi
    7

    volatilitÓ implicita e movimento atteso del sottostante

    Buongiorno a tutti,

    sono nuovo del forum e ho inizato da non molto ad addentrarmi nel fantastico mondo delle opzioni, leggendovi e iniziando ovviamente a utilizzare le varie piattaforme e ovviamente fiuto beta.
    Ora, mi sono chari i concetti di volatilitÓ storica e volatilitÓ implicita, facendo riferimento per quest'ultima alle quotazioni bid-ask ai diversi strike con il risultato di avere il cosidetto "volatility smile".
    Non mi Ŕ chiaro invece da dove provenga il numeretto (cioŔ la volatilitÓ) che si vede in alto a destra che si legge nella maggior parte delle piattaforme, dove si vede anche il movimento atteso del sottostante. Come viene calcolata quella volatilitÓ? E' la media di tutte le volatilitÓ implicite ai diversi strike?


    grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno chiarirmi questa cosa.
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 09-09-19 alle 15:10

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