Discussione: Dubbio su volatilita' dax
Visualizzazione Ibrida
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12-09-19, 14:18 #1
prego,
sì è così, basta vedere la forma degli smile che dai tre/sei mesi dove è praticamente una semiretta diventa uno smile molto pronunciato in prossimità della scadenza.
Ricorda però che il vega è sola una delle greche per cui non è affatto detto che anche il prezzo dell'opzione (delta+theta+vega) aument in ogni circostanza.
Quello che si potrebbe verificare è che un aumento del vega sia compensato dagli altri valori...cosa che a te, in questa circostanza non è accaduto.
L'opzione è una coperta corta .....se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.