implicazioni grafico volatilità Fiuto Beta

[Cagalli Tiziano]

Lo condivido senza citare la fonte e spero di non violare nessuna regola nè di essere citato in giudizio per violazione dei diritti d'autore. Forse potrebbe essere utile a qualcun altro che come me è ai primi passi.

Tranquillo! ci mancherebbe che andassimo nei guai per aver scritto o citato delle cose!!

volatilità implicita è minore di quella storica, gli operatori hanno aspettative di diminuzione della volatilità...
volatilità implicita è maggiore di quella storica, gli operatori hanno aspettative di aumento della volatilità..

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non è sbagliato ma manca una considerazione:
se quotano una vola imlicita minore è chiaro che si aspettano una diminuzione della vola storica come è vero che con una volatilità implicita minore di quella storica le opzioni si possono definire a prezzo basso poichè incorporano nel premio un rischio inferiore a quello attuale (vola storica).

In questa fase le opzioni sono da comperare e non da vendere.

Si vendono quando sono care, quando prezzano un rischio alto ... poichè un rischio alto può diminuire più probabilmente di un rischio che è già basso.

Tiziano, papà di Andrea