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  1. #1

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    Black and Scholes Vs Bloomberg

    Ciao a tutti,
    mi ritrovo ad aver costruito su Excel un modello di pricing-opzione utilizzando come base B&S e dati presi da Bloomberg. Il problema Ŕ che il prezzo dell'opzione calcolato tramite il modello Ŕ diverso da il prezzo dell'opzione che ritrovo su Bloomberg (di qualche centesimo). Quale pu˛ essere il motivo di questa differenza?
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  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da Andri Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    mi ritrovo ad aver costruito su Excel un modello di pricing-opzione utilizzando come base B&S e dati presi da Bloomberg. Il problema Ŕ che il prezzo dell'opzione calcolato tramite il modello Ŕ diverso da il prezzo dell'opzione che ritrovo su Bloomberg (di qualche centesimo). Quale pu˛ essere il motivo di questa differenza?
    Tu sei quello della tesi di laurea vero?
    La risposta per me Ŕ nei tuoi calcoli
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  3. #3

    Data Registrazione
    Oct 2019
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    2
    No non sono il ragazzo della tesi
    Anche a me Ŕ venuto questo dubbio... ma, didatticamente parlando, sto applicando le formule esatte di B&S. Devo per caso considerare altri fattori?
    In ogni caso grazie mille per la risposta

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