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  1. #11
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Quella coppia però non mi pare che abbia molti attraversamenti sui livelli dei 2 z score..ha scelto bene? hai filtrato il fatto che sia una coppia remunerativa e attiva?
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #12
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Overspread batte oltre 100 team Universitari, con performance da paura!

    e a chi non ne fosse a conoscenza metto questo link


    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #13

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    Si sono in paper trading, timeframe daily, ancora tanti gg previsti per tornare a 0, quindi si ho pensato anch'io di raddoppiare, non ho fatto un vero raddoppio alla fine ma un bilanciamendo del delta aumentando la posizione sul lato che aveva perso, in maniera prudenziale senza un vero raddoppio, anche perchè mi sono chiesto .... se non fosse in paper e fossi alle prime operazioni real te la sentiresti di raddoppiare la posizione solo dopo pochi gg dallo start ..... la risposta ... dipende da quanti spread ho a mercato e da come stanno andando se sono tutti in sofferenza perchè magari siamo su un momento particolare di mercato bilancerei e basta, se invece è un caso isolato potrei anche raddoppiare. Nella simulazione visto che ho "posato" solo 2 spread daily (al momento), e uno è andato in sofferenza e l'altro è li li ho scelto la via di mezzo, bilancio aggiungendo opzioni su un lato.... vedremo se cosi le cose si sistemano
    Per quanto riguarda la scelta ho:
    1. scelto un livello di cointegrazione buono (era 1)
    2. Profitto/loss standard in linea con quello ottimizzato
    3. Profito/loss standard 145 con drawdown a -26 (mi sembra un buon rapporto)
    4. Buon rapporto dei prezzi
    5. 12 trades (in media sulla lista un numero alto rispetto a tanti altri)

    Nel mio filtraggio non ho considerato lo Spread zero crosses superiore ad un certo numero.... in questo caso ho controllato e sarebbe 23 (ma uno dei parametri che è meglio stia sopra un certo valore ? )

    Ma sono principiante in tal senso quindi può essere che non abbia okkio :P, o non abbia filtrato (scelto) correttamente.

    G
    Ultima modifica di rgil65; 26-11-19 alle 11:16

  4. #14

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    Io ho riscontrato delle difficoltà coi vertical spread per via del decadimento temporale e per la non semplicissima gestione. Quindi ho optato per il timeframe 4H che è un buon compromesso e non dà quasi mai falsi segnali e per avere quasi il massimo profitto ho optato per i reverse calendar sbilanciati nel verso idicato dall'overspread e se il prezzo mi va contrario, lo chiudo con un piccolo profitto o piccolissima perdita e lo riapro traslato, prima o poi arriverò alla fine della discesa o salita e avrò il massimo slancio. Magari non prenderò quanto un vertical spread ma devo rompermi meno la testa.
    Se Tiziano ha dei consigli o se secondo lui sbaglio sono pronto ad accogliere tutti i suoi commenti.
    Grazie

  5. #15

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    Citazione Originariamente Scritto da Nico_Ceres Visualizza Messaggio
    Io ho riscontrato delle difficoltà coi vertical spread per via del decadimento temporale e per la non semplicissima gestione. Quindi ho optato per il timeframe 4H che è un buon compromesso e non dà quasi mai falsi segnali e per avere quasi il massimo profitto ho optato per i reverse calendar sbilanciati nel verso idicato dall'overspread e se il prezzo mi va contrario, lo chiudo con un piccolo profitto o piccolissima perdita e lo riapro traslato, prima o poi arriverò alla fine della discesa o salita e avrò il massimo slancio. Magari non prenderò quanto un vertical spread ma devo rompermi meno la testa.
    Se Tiziano ha dei consigli o se secondo lui sbaglio sono pronto ad accogliere tutti i suoi commenti.
    Grazie
    TI ringrazio di suggerimenti, io sono approcciato da poco, avevo provato anche l'orario con le opzioni, ma mi sono accorto che era non fattibile, avevo pensato al 4H ma non so il senso la giornata USA ha 7h30m, quindi il 4h ore da un punto di vista matematico è pure "strano", quindi optato per daily ed essendo nel daily il tempo stimato di ritorno a 0 non piccolo i vertical tutto sommato hanno un theta piccolo (anche se non nullo ovviamente). Dovrei al limite provare ... e non ci avevo pensato. ... la stessa strategia usando i reverse come suggerisci te .......... il problema, almeno per me, è che voglio trovare delle regole "sistematiche" per fare le cose e introducendo un sacco di variabili rischio di non capire più se ho fatto bene, se il risultato è frutto della casualità di applicazione delle regole non ben precise, o se posso diciamo "chiudere gli occhi" e iniziare a sistematizzare l'peratività che è sempre il mio obiettivo, con questo non dico fare le cose in automatico, ma seguendo un trading plan dettagliato. Perchè un reverse calendar, facendo cosi non compri tempo che scorre più veloce (contro) e compri quello più lento delle scadenze successive ? O ho detto una stupidaggine ?

  6. #16

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    Infatti bisogna stare attenti a guardare gli smile e scegliere le scadenze giuste, non sempre è possibile fare il reverse. Compro vola bassa e vendo vola alta. Inoltre se i singoli z-score non sono oltre il 2, aspetto e non entro simultaneamente. Capita spesso infatto che uno strumento sia oltre il suo z score e l'altro no.
    però aspettiamo sempre Tiziano, non vorrei dirti cose sbagliate, non sono esperto nemmeno io

  7. #17
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Quello che state scrivendo è sensato e non ha nessuna controindicazione. Ci sono molti modi per ottenre dei buoni risultati.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #18

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Quello che state scrivendo è sensato e non ha nessuna controindicazione. Ci sono molti modi per ottenre dei buoni risultati.
    Grazie mille signor Tiziano, questo sue parole mi dimostrano che pian piano, qualcosa sto imparando.

  9. #19

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    Questa l'ho ricentrata oggi con una perdita di 25 dollari, l'Overspread indica che dovrebbe scendere, attendo fiducioso, basta poco movimento
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  10. #20
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Nico_Ceres Visualizza Messaggio
    Questa l'ho ricentrata oggi con una perdita di 25 dollari, l'Overspread indica che dovrebbe scendere, attendo fiducioso, basta poco movimento
    Certo che stai imparando ..ottima la ricentratura.
    Mi piace anche questo approccio del calendar anzichè del vertical ... anche se sbaglia direzione basta che si muova..
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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