Overspread - quale lo spread in opzioni ottimale

[rgil65]

Salve, seguendo i vari video e pdf nella creazione degli spread in opzioni per i due titoli mi pare che l'indicazione sia di partire dall'acquisto della legs ATM, e poi vendere la legs più lontana e qui si pone il problema .... l'indicazione e guardare all'average spread %, tuttavia la mia domanda è quello rappresenta una percentuale sull'operazione, che relazione c'è con la percentuale di prezzo per la quale si muoverà il prezzo del sottostante ... non so se mi sono spiegato, in pratica vorrei capire come meglio scegliere la Call e la Put da vendere per "creare" il vertical spread.

La seconda questione ... e quando non trovo la stessa scadenza come mi devo comportare ? Per la scadenza considero le barre stimate per arrivare allo zero, ma non sempre trovo scadenze coincidenti ovvero stessa scadenza per le CALL e le PUT, come mi regolo?


Grazie
G

[Cagalli Tiziano]

all'average spread %,

Per favore, mi metti un'immagine di questa proprietà?

vorrei capire come meglio scegliere la Call e la Put da vendere per "creare" il vertical spread.

Intanto partirei da quella che debbo comperare... il mio filmato in quel caso era fatto con le aTM.
Si può partire invece con le OTM e quindi mettere a mercato minor rischio e ottenere un premio più consistente sull'opzione venduta nel caso si effettui uno spread.
La distanza della vendita la si effettua a soldi: incassare una cifra che renda sensato farlo (almeno 1/3 del premio speso nella opzione comperata).

Per una selezione più accurata vai nella vinestra volatility e poi cone & probability...li trovi quanto il sottostante si è mosso in base ai giorni che aveva a disposizione (nel tuo caso cerchi tra quelli del ritorno allo zero)

La seconda questione ... e quando non trovo la stessa scadenza come mi devo comportare ? Per la scadenza considero le barre stimate per arrivare allo zero, ma non sempre trovo scadenze coincidenti ovvero stessa scadenza per le CALL e le PUT, come mi regolo?

Ovviamente quella successiva.

[rgil65]

Ecco l'immagine della proprieta Standard Average Trade %.

avgtrade.jpg


Grazie
G

Per favore, mi metti un'immagine di questa proprietà?




Intanto partirei da quella che debbo comperare... il mio filmato in quel caso era fatto con le aTM.
Si può partire invece con le OTM e quindi mettere a mercato minor rischio e ottenere un premio più consistente sull'opzione venduta nel caso si effettui uno spread.
La distanza della vendita la si effettua a soldi: incassare una cifra che renda sensato farlo (almeno 1/3 del premio speso nella opzione comperata).

Per una selezione più accurata vai nella vinestra volatility e poi cone & probability...li trovi quanto il sottostante si è mosso in base ai giorni che aveva a disposizione (nel tuo caso cerchi tra quelli del ritorno allo zero)







Ovviamente quella successiva.

[Cagalli Tiziano]

che relazione c'è con la percentuale di prezzo per la quale si muoverà il prezzo del sottostante

nessuna infatti