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  1. #1

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    Perdita di cointegrazione - quando intervenire?

    Si parte ovviamente con coppie ben cointegrate, ma ad un certo punto perdono di cointegrazione (diciamo il valore scende sotto 0.5, a dire il vero anche parecchio in fretta e questo non l'ho capito .... ). Ma spiego meglio, timeframe orario, operazione entrata diciamo circa 20 barre fa, ottima cointegrazione e tutti i parametri in teoria secondo quanto penso di aver capito deva essere.
    Ora la posizione a dir il vero su 5000$ complessivi perde 97$, i dati statistici (allegati) secondo me guardandoli mi sembrano ancora molto ok, ma la cointegrazione mi dice 0.15 ..... devo cambiare la coppia, questo va sempre fatto quando si scende sotto i 0.5/06 ? Tra l'altro lo Z-Score sembra diretto dopo l'eccesso verso lo zero. Ma come dicevo in altro post a me piace definire delle regole in maniera da definire un trading plan. Consigli ?

    PS. Tra l'altro tra 200 titoli messi in cointegrazione, per solo uno dei due trovo una coppia che ora presenta una cointegrazione tale da essere scelta per una nuova coppia.

    PS2. Tra l'altro , ma questo forse Ŕ logico considerate le 20 candele (anche se eccessivo cosi ad okkio), sono cambiati tutti i parametri relativi a numero trade e % PL/Stop, e questo mi sembra strano in quanto 20 candele su 1000 su cui ho cercato i trade ecc per passare da una percentuale del 16 (se non ricordo male ... e qui un altra richiesta .... non sarebbe male poter memorizzare i dati di ingresso della coppia , Ŕ vero che me li posso segnare su excel e lo far˛ al prox giro visto che sono curioso di capire quanto sono cambiati con sicurezza) ad un 2%.

    Ovviamente non conoscendo algoritmi di calcolo riesco ad intuire che man man che il tempo passa la "situazione si modifica" (tipo dei famosi indicatori repaint per dire), ma Ŕ ovviamente il calcolo viene fatto riconsiderando un range diverso di candele. Tuttavia mi ha un po sorpreso la variazione in relazione al numero esiguo (visto che considero le 1000 candele) di candele che si sono aggiunte.

    G
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Denis MorettoSpecialista Finanziario
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