Investire nel 2010

[joe67]

ok, grazie.... Capito ti ho!

[carlologli]

ieri ho visto spostamenti notevoli sullo Schatz.
sono aumentate le put di 150000 contratti, e la maggior parte di questi si è posizionata sugli strike 107.8 (37500) e
107.5 (75600) mentre nelle call aumentano gli strike 108.3 (23250), 108.1 (10060) e 108 (3430).
questo vuol dire che si è creato una specie di iron condor con bep 108.3 e 107.5 ?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Carlo,
quasi come dici tu. E' una prima figura che assomiglia ad un condor ma è ad "ali spezzate".
Cioè la parte Put è superiore a quella Call.
Non è una figura definitiva perchè dovranno aumentare le Call e pareggiare e superare le Put.

Credo che il motivo sia per la volatilità ancora troppo bassa.

Un secondo motivo potrebbe essere che abbiano necessità di avere dei future e, prima di acquistarli direttamente, si fanno un pò di sconto con il premio delle Put.

Un terzo motivo potrebbe essere che hanno sbagliato la loro strategia: io non la farei certamente così, anzi, esattamente al contrario!

[carlologli]

caro Tiziano, la cosa si complica, per mè, mi stai dicendo che hanno venduto Put per "fare cassa" e poter comprare future,
che aumenteranno le Call perchè prevedono un ribasso.
ma mi domando, sotto 107.5 ? e di quei 91000 contratti put su quello strike che se ne fanno ? io credevo che una barriera di quelle dimensioni fosse insuperabile, se non è cosi mi crolla un'altra certezza

[Cagalli Tiziano]

Forse non mi sono spiegato bene, rileggi lo scritto ma tieni presente che quella barriera è veramente molto difficile da superare...esattamente come pensi tu!

Quello sconto che si vogliono fare, lo vogliono!! e lo difenderanno a colpi di future. Stanne certo.

[carlologli]

grazie Tiziano, adesso sono piu tranquillo perchè ho aperto -4 put 107.7 coperte da +2 call 108.7 e se cè da rollare so che a 107.5 non si passa

[Cagalli Tiziano]

[Alessandra]

Sto concentrando i miei studi sull' O.I. perchè mi sono accorta di non

averlo ancora assimilato per bene.
Il mese scorso, il Bobl aveva un supporto "enorme" di put a 116,50, invalicabile?
Un bel giorno ha aperto in gap down e poi l'ha superato alla grande; dopo

due giorni le posizioni a 116,50 si sono dimezzate e si sono posizionate a

115.
Ora non ci sono più put vendute ma soltanto call a 115,5.

Le barriere put, sullo schatz a 107,50 e sul Bund a 121 e a 120,

terranno? Saranno difese?

Come posso interpretare la mancanza di put sul Bobl e il buon posizionamento sul Bund e Schatz quando sono tutti futures obbligazionari?

Perchè abbiamo il "puntello" sul Bund e sullo Schatz e non sul Bobl?

grazie anticipatamente.

P.S. chiedo scusa, ma sono ancora in vacanza, con Fiuto sull'altro pc, senza usb e senza la possibilità di postare i grafici

[carlologli]

ciao Alessandra, del bund e bobl non so cosa dirti perchè non li ho ancora trattati, sullo schatz hai visto la risposta di Tiziano,
quota 107,50 sarà difesa ad oltranza ( sembra che ti abbia descritto un film di guerra )

[Cagalli Tiziano]

Come posso interpretare la mancanza di put sul Bobl e il buon posizionamento sul Bund e Schatz quando sono tutti futures obbligazionari?

Perchè abbiamo il "puntello" sul Bund e sullo Schatz e non sul Bobl?

Oggi è il giorno del consueto video settimanale ed allora ne approfitto per registrarlo sulla curva dei tassi di interesse perchè la domada qui è :

come posso interpretare la mancanza di Put sul Bobl essendo tutti future obbligazionari.

La risposta è lunga e deve avere delle premesse, capite le quali, l'interpretazione degli OI sarà più chiara.

Appena registrato ne darò notizia qui sul forum...a dopo.