Portfolio Overspread

[Apocalips]

Salve,


in questo caso Total Amount va impostato ad un valore di poco superiore alla somma dei valori monetari dei due futures. Seguendo l'esempio:
E-Mini S&P 500: prezzo 3150, moltiplicatore 50, valore monetario per 1 contratto = 3150 * 50 = 157.500 $
E-Mini Nasdaq 100: prezzo 8400, moltiplicatore 20, valore monetario per 1 contratto = 8400 * 20 = 168.000 $
Valore della coppia = 157.500 + 168.000 = 325.500 $

Per fare in modo di avere una quantità minima di 1 contratto quindi, anche in presenza di variazioni di prezzo e rapporto dei pesi tra i due futures, bisogna impostare un valore superiore a 325.500 $.

Anche in questo caso, vederemo di implementare in una delle prossime release la possibilità di esprimere i quantitativi degli ordini delle coppie anche come numero di contratti invece che solo in valore monetario.

Max

grazie Max

ho fatto come suggerito impostando un Total amount di 326.000 ma invece di 1 contratto per asset me ne sono entrati -27 e +29



Apo

[Francario Massimiliano]

grazie Max

ho fatto come suggerito impostando un Total amount di 326.000 ma invece di 1 contratto per asset me ne sono entrati -27 e +29

Apo

Quella funzionalità non è stata pensata per l'utilizzo diretto con Futures, ma solo con azioni.
Nei calcoli infatti non viene usato il moltiplicatore dei futures (per le azioni il moltiplicatore è sempre pari ad 1), quindi dimentica quello che ho detto prima:
E-Mini S&P 500: prezzo 3150
E-Mini Nasdaq 100: prezzo 8400
Valore della coppia = 3150 + 8400 = 11550

Max

[Apocalips]

Quella funzionalità non è stata pensata per l'utilizzo diretto con Futures, ma solo con azioni.
Nei calcoli infatti non viene usato il moltiplicatore dei futures (per le azioni il moltiplicatore è sempre pari ad 1), quindi dimentica quello che ho detto prima:
E-Mini S&P 500: prezzo 3150
E-Mini Nasdaq 100: prezzo 8400
Valore della coppia = 3150 + 8400 = 11550

Max

Ottimo Max, in questo modo funziona



però se permetti ho notato una cosa che a mio avviso andrebbe corretta
Gli ingressi al verificarsi della condizione devono avvenire a chiusura barra ( timeframe che si è scelto ) e non al refresh dati alrimenti potremmo avere un falso ingresso.
Si puo sistemare ?


ps: chiedo inoltre se è possibile inserire oltre allo stop loss anche un take profit in modo da avere anche un target monetario oltre che statistico

grazie
Apo

[Apocalips]

Quella funzionalità non è stata pensata per l'utilizzo diretto con Futures, ma solo con azioni.
Nei calcoli infatti non viene usato il moltiplicatore dei futures (per le azioni il moltiplicatore è sempre pari ad 1), quindi dimentica quello che ho detto prima:
E-Mini S&P 500: prezzo 3150
E-Mini Nasdaq 100: prezzo 8400
Valore della coppia = 3150 + 8400 = 11550

Max

Buongiorno Max,

nel caso io avessi una coppia che ha un ratio non di 1 ma come nel caso in figura di 2.5, come devo calcolare il total amount per far si che il sistema mi entri con un numero di contratti corretto?



Sappiamo che :

A+B = X
A/B = 2.5

risolvendo il sistema di equazioni per sostituzione avremo che:

X= 3.5*B

Quindi total amount da impostare sara:

A+B = 3.5*1468 = 5138

E' corretto oppure ho fatto uno strafalcione matematico ?

Apo

[Francario Massimiliano]

Salve,

Buongiorno Max,

nel caso io avessi una coppia che ha un ratio non di 1 ma come nel caso in figura di 2.5, come devo calcolare il total amount per far si che il sistema mi entri con un numero di contratti corretto?

Sappiamo che :

A+B = X
A/B = 2.5

risolvendo il sistema di equazioni per sostituzione avremo che:

X= 3.5*B

Quindi total amount da impostare sara:

A+B = 3.5*1468 = 5138

E' corretto oppure ho fatto uno strafalcione matematico ?

Apo

mi pare tutto giusto !




Max

[Apocalips]

Bel segnale oggi sulla coppia Nasdaq 100 -Sp 500 15 min +220 dollari




bene, continuiamo a monitorare il trading System come prosegue finchè la coppia rimane cointegrata

Apo

[Apocalips]

Bel segnale oggi sulla coppia Nasdaq 100 -Sp 500 15 min +220 dollari




bene, continuiamo a monitorare il trading System come prosegue finchè la coppia rimane cointegrata

Apo

Opss, c'è qualcosa che non va Max

Ho appena chiuso e riaperto Beetrader ricaricando la Overspread Watch list
ed ora il realized nel portfolio è inspiegabilmente cambiato, infatti ha calcolato male il realized sull' Sp500 che non puo essere -150





che cosa è successo ?

Apo

[Francario Massimiliano]

Opss, c'è qualcosa che non va Max

Ho appena chiuso e riaperto Beetrader ricaricando la Overspread Watch list
ed ora il realized nel portfolio è inspiegabilmente cambiato, infatti ha calcolato male il realized sull' Sp500 che non puo essere -150



che cosa è successo ?

Apo

nell'ultima immagine i valori mi sembrano corretti, è in quella prima che c'è qualcosa che non torna.
Sul Mini S&P 500: 3138.75 * 20 = 62775, mentre nell'immagine leggo 156937.50, è come se avesse preso il moltiplicatore dell'altro strumento della coppia.
Mandami il file della OverSpread Watchlist se puoi, così verifico.

Max