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Discussione: Portfolio Overspread

  1. #11
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio


    Quella funzionalità non è stata pensata per l'utilizzo diretto con Futures, ma solo con azioni.
    Nei calcoli infatti non viene usato il moltiplicatore dei futures (per le azioni il moltiplicatore è sempre pari ad 1), quindi dimentica quello che ho detto prima:
    E-Mini S&P 500: prezzo 3150
    E-Mini Nasdaq 100: prezzo 8400
    Valore della coppia = 3150 + 8400 = 11550

    Max
    Buongiorno Max,

    nel caso io avessi una coppia che ha un ratio non di 1 ma come nel caso in figura di 2.5, come devo calcolare il total amount per far si che il sistema mi entri con un numero di contratti corretto?

    ScreenShot_20191209114042.png

    Sappiamo che :

    A+B = X
    A/B = 2.5

    risolvendo il sistema di equazioni per sostituzione avremo che:

    X= 3.5*B

    Quindi total amount da impostare sara:

    A+B = 3.5*1468 = 5138

    E' corretto oppure ho fatto uno strafalcione matematico ?

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 09-12-19 alle 12:02
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #12
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,

    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Buongiorno Max,

    nel caso io avessi una coppia che ha un ratio non di 1 ma come nel caso in figura di 2.5, come devo calcolare il total amount per far si che il sistema mi entri con un numero di contratti corretto?

    Sappiamo che :

    A+B = X
    A/B = 2.5

    risolvendo il sistema di equazioni per sostituzione avremo che:

    X= 3.5*B

    Quindi total amount da impostare sara:

    A+B = 3.5*1468 = 5138

    E' corretto oppure ho fatto uno strafalcione matematico ?

    Apo

    mi pare tutto giusto !




    Max

  3. #13
    L'avatar di Apocalips
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    Bel segnale oggi sulla coppia Nasdaq 100 -Sp 500 15 min +220 dollari

    ScreenShot_20191209215006.png
    ScreenShot_20191209215053.png

    bene, continuiamo a monitorare il trading System come prosegue finchè la coppia rimane cointegrata

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 09-12-19 alle 22:04
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #14
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Bel segnale oggi sulla coppia Nasdaq 100 -Sp 500 15 min +220 dollari

    ScreenShot_20191209215006.png
    ScreenShot_20191209215053.png

    bene, continuiamo a monitorare il trading System come prosegue finchè la coppia rimane cointegrata

    Apo

    Opss, c'è qualcosa che non va Max

    Ho appena chiuso e riaperto Beetrader ricaricando la Overspread Watch list
    ed ora il realized nel portfolio è inspiegabilmente cambiato, infatti ha calcolato male il realized sull' Sp500 che non puo essere -150

    ScreenShot_20191209223056.png



    che cosa è successo ?

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #15
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Opss, c'è qualcosa che non va Max

    Ho appena chiuso e riaperto Beetrader ricaricando la Overspread Watch list
    ed ora il realized nel portfolio è inspiegabilmente cambiato, infatti ha calcolato male il realized sull' Sp500 che non puo essere -150



    che cosa è successo ?

    Apo
    nell'ultima immagine i valori mi sembrano corretti, è in quella prima che c'è qualcosa che non torna.
    Sul Mini S&P 500: 3138.75 * 20 = 62775, mentre nell'immagine leggo 156937.50, è come se avesse preso il moltiplicatore dell'altro strumento della coppia.
    Mandami il file della OverSpread Watchlist se puoi, così verifico.

    Max

  6. #16
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    nell'ultima immagine i valori mi sembrano corretti, è in quella prima che c'è qualcosa che non torna.
    Sul Mini S&P 500: 3138.75 * 20 = 62775, mentre nell'immagine leggo 156937.50, è come se avesse preso il moltiplicatore dell'altro strumento della coppia.
    Mandami il file della OverSpread Watchlist se puoi, così verifico.

    Max
    Grazie Max, lo puoi scricare al seguente link:

    https://drive.google.com/open?id=1f4...b0J-m9dLUuy3J4

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  7. #17
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Ciao Apo,

    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Grazie Max, lo puoi scricare al seguente link:

    https://drive.google.com/open?id=1f4...b0J-m9dLUuy3J4

    Apo
    abbiamo individuato e risolto il problema, sarà corretto nella prossima release.
    Inoltre è stato integrato un menù contestuale (clic con il tasto destro del mouse) sul portafoglio con la possibilità di eliminare tutti i trades di una coppia specifica.

    Max

  8. #18
    L'avatar di Apocalips
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    Oggi, segnale fulmineo +313$

    ScreenShot_20191210145129.pngScreenShot_20191210144930.png



    PS: ovviamente, chiudendo e riaprendo la Watchlist si manifesta il bug di cui sopra che vedo Max ha gia individuato e risolto

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 10-12-19 alle 15:02
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  9. #19
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Ciao Apo,



    abbiamo individuato e risolto il problema, sarà corretto nella prossima release.
    Inoltre è stato integrato un menù contestuale (clic con il tasto destro del mouse) sul portafoglio con la possibilità di eliminare tutti i trades di una coppia specifica.

    Max

    Grazie Max,

    Puoi implementare la possibilità di inserire un take profit oltre allo stop loss già esistente ?
    Inoltre Max, cosa ancor piu importante, dovresti possibilmente istruire il software affinchè gli ingressi avvengano solo se la barra si è chiusa e non al refresh dati. ( molto importante per un trading intraday veloce che eviti falsi segnali ). Praticamente ad ogni refresh dati dovrebbe andare a leggere il close dello zscore della barra precedente ( n-1), confrontarlo con quello (n-2) e verificare se il crossing è avvenuto ( segnale on )

    grazie mille

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 10-12-19 alle 15:31
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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