
Originariamente Scritto da
Ale.r
Grazie mille Tiziano per la risposta.
non mi è chiara una cosa, la vola storica del sottostante me la trovo, e fin qui ci siamo.
il problema sorge quando devo stimare la vola implicita dello strike (put 2550 scadenza 3 gennaio per ipotesi).
non avendo il prezzo e la vola, le greche non le posso stimare, posso solo partire dalla vola storica dell'S&P500 (annuale 13% circa) e da li stimarla per la put che mi interessa.
non riesco a capire come impostare il lavoro...
grazie ancora....