Discussione: Stima Volatilità implicita
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10-12-19, 15:10 #1
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Stima Volatilità implicita
Ciao a tutti,
ho bisogno aiuto.
probabilmente la mia domanda è anche banale.
Molto semplicemente, se voglio derivare la vol. implicità di uno strike, uso B&S, metto dentro tutte le variabili e per derivazione trovo la Vol. implicita per quello strike.
ma se io voglio stimare la volatilità implicita senza avere bid/ask di quello strike disponibili (in sostanza fare il lavoro del MM), come posso fare?
grazie a tutti!