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  1. #1

    Data Registrazione
    Feb 2020
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    2

    Short PUT spread con SPY

    Buonasera a tutti,

    mi sono avvicinato da poco al mondo delle opzioni... per il momento sto operando in simulazione (con Interactive Brokers).

    Sto provando una strategia di vendita di PUT spread dell'ETF SPY con opzioni settimanali.

    Il prezzo attuale è 337$... Vendo PUT molto OTM (es. Strike 323) e compro PUT di copertura (es. Strike 320).

    Il margine richiesto è 300$.

    Sul conto ho 10000$... decido di vendere 3 contratti... il margine sarà 900$...

    Il mio dubbio è questo...
    se il prezzo scende al di sotto della copertura, ad es. 315$, cosa succede?
    Io non ho liquidità per comprare 300 azioni SPY al prezzo di 323$... incorro in un margin call oppure il broker mi scala dal conto 900$ (che è la massima perdita preventivata)?

    Grazie
    Paolo

  2. #2

    Data Registrazione
    Jan 2008
    Messaggi
    917
    Citazione Originariamente Scritto da paomon Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti,

    mi sono avvicinato da poco al mondo delle opzioni... per il momento sto operando in simulazione (con Interactive Brokers).

    Sto provando una strategia di vendita di PUT spread dell'ETF SPY con opzioni settimanali.

    Il prezzo attuale è 337$... Vendo PUT molto OTM (es. Strike 323) e compro PUT di copertura (es. Strike 320).

    Il margine richiesto è 300$.

    Sul conto ho 10000$... decido di vendere 3 contratti... il margine sarà 900$...

    Il mio dubbio è questo...
    se il prezzo scende al di sotto della copertura, ad es. 315$, cosa succede?
    Io non ho liquidità per comprare 300 azioni SPY al prezzo di 323$... incorro in un margin call oppure il broker mi scala dal conto 900$ (che è la massima perdita preventivata)?

    Grazie
    Paolo
    Se il prezzo scende sotto lo strike di copertura non succede nulla in quanto entrambe le opzioni sono ITM e quindi a scadenza sono "esercitabili" e quindi la tua perdita massima sarà quella preventivata.
    Se invece il prezzo arriva a 314, cioè appena sopra la tua copertura, l'opzione a strike 315 è OTM cioè NON esercitabile e quindi vai in margin call SE NON CHIUDI TU LE OPZIONI VENDUTE che è come se le avessi vendute scoperte.

    Se hai IB perchè non chiedi a Denis che segue l'assistenza in lingua italiana per tutto nostro gruppo di IB e ti può dare una mano direttamente chiamandolo al suo cell

  3. #3

    Data Registrazione
    Feb 2020
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    2
    Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
    Se il prezzo scende sotto lo strike di copertura non succede nulla in quanto entrambe le opzioni sono ITM e quindi a scadenza sono "esercitabili" e quindi la tua perdita massima sarà quella preventivata.
    Se invece il prezzo arriva a 314, cioè appena sopra la tua copertura, l'opzione a strike 315 è OTM cioè NON esercitabile e quindi vai in margin call SE NON CHIUDI TU LE OPZIONI VENDUTE che è come se le avessi vendute scoperte.

    Se hai IB perchè non chiedi a Denis che segue l'assistenza in lingua italiana per tutto nostro gruppo di IB e ti può dare una mano direttamente chiamandolo al suo cell
    Grazie mille per la risposta.

    Quindi, in caso di discese repentine (come in questi giorni) o addirittura se i mercati aprono con un GAP a ribasso, con prezzo tra i 2 strike e senza possibilità di chiudere le posizioni, sarebbe un bel problema... visto che sono opzioni di stile americano e quindi immediatamente esercitabili ;-(

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