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  1. #21
    L'avatar di Furious
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    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    Grazie Furious per la risposta. E' da qualche anno che sono registrato ma non avevo mai sentito "il Boss", neanche nei suoi video, affermare che le opzioni le acquista. Ora forse in questo momento particolare non so, anche perchè come adesso non ci siamo mai stati. Aveva qualche settimana fa aperto una strategia sulle MIBO di acquisto di 1 put e 1 call, poi portata a rischio 0 vendendo opzioni altri strike, ma la volatilità era molto bassa. Quindi tu acquisti put e call su indici, azioni OTM, ma non le paghi molto?
    ..era un discorso teorico, chiaramente va inglobato in una strategia/portafoglio.
    Ad es. in questo momento strategia vega positive sono valide, non è che mi metto ad acquistare opzioni come fossero titoli da cassettista.

  2. #22

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    Intendi tipo i calendar... Se però per qualche motivo, come un farmaco o diminuzione di casi la volatilità cominciasse a scendere andresti incontro a perdite. Sbaglio qualcosa?

  3. #23

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    Sto cercando di impostare una strategia sulle MIBO comprando 2 opzioni molto OTM. In particolare scadenza Giugno 2020
    Acquisto call strike 24000 e acquisto put strike 8000. La strategia ha un payoff mostrato in figura.
    Pensate possa avere qualche speranza di guadagno alla luce di questa altissima volatilità.
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    Ultima modifica di mgatto; 13-03-20 alle 16:00

  4. #24
    L'avatar di Furious
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    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    Intendi tipo i calendar... Se però per qualche motivo, come un farmaco o diminuzione di casi la volatilità cominciasse a scendere andresti incontro a perdite. Sbaglio qualcosa?
    Dipende... un calendar non guadagna solo di vola, c'è anche la componente di direzione che incide.

  5. #25

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    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    Mi allaccio a questa discussione ho una posizione su Enel aperta qualche settimana fa e chiedevo quale è il modo migliore per difenderla se il sottostante dovesse scendere sui 6 euro.
    Forse vendere una call strike 6?

    Il sottostante continua a scendere può essere una buona idea vendere un'altra call 4,8? ed approfittare di un basso valore di call per acquistarne 2 strike 8?
    La figura si trasformerebbe come in figura allegata.
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  6. #26
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    Il sottostante continua a scendere può essere una buona idea vendere un'altra call 4,8? ed approfittare di un basso valore di call per acquistarne 2 strike 8?
    La figura si trasformerebbe come in figura allegata.
    Non male...solo il rapporto guadagno perdita è sfavorevole (1/7)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #27

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    Quindi tu faresti altro?

  8. #28

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    Continuo su questa discussione i miei deliranti pensieri. Ho visto che nonostante tutto lo staff di Tiziano riesce a produrre buoni risultati. Le strategie usate sono calendar per lo più, non so se ve ne siano anche di long strangle. Il problema è che nella seconda strategia ho già il rischio definito nella prima non è possibile definirlo, perchè varia in base alla volatilità. Come è possibile gestire un calendar con una volatilità così alta. Ho notato che anche i market maker spesso sono assenti e gli spread molto alti...

  9. #29

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    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    Continuo su questa discussione i miei deliranti pensieri. Ho visto che nonostante tutto lo staff di Tiziano riesce a produrre buoni risultati. Le strategie usate sono calendar per lo più, non so se ve ne siano anche di long strangle. Il problema è che nella seconda strategia ho già il rischio definito nella prima non è possibile definirlo, perchè varia in base alla volatilità. Come è possibile gestire un calendar con una volatilità così alta. Ho notato che anche i market maker spesso sono assenti e gli spread molto alti...
    Ciao, più che altro io ho notato una grande differenza tra l'Eurex e gli altri mercati in termini di spread e presenza market makers. In quest giorni mi è sembrato più efficiente anche del CME.
    Roby

  10. #30
    L'avatar di Furious
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    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    Continuo su questa discussione i miei deliranti pensieri. Ho visto che nonostante tutto lo staff di Tiziano riesce a produrre buoni risultati. Le strategie usate sono calendar per lo più, non so se ve ne siano anche di long strangle. Il problema è che nella seconda strategia ho già il rischio definito nella prima non è possibile definirlo, perchè varia in base alla volatilità. Come è possibile gestire un calendar con una volatilità così alta. Ho notato che anche i market maker spesso sono assenti e gli spread molto alti...
    Scusa ma su quali sottostanti i MM sono assenti? Io per ora ho fatto strategie su Eurostoxx e Dax e non ho avuto mai problemi, nè con itm, nè con otm.
    Più che altro sul Dax mi sembra che il MM sia un pò più cattivello rispetto all'Eurostoxx, poi a breve dovrò iniziare col Ftsemib appena me ne capita l'occasione.
    Per quello che riguarda le strategie, probabilmente vengono buttati fuori più calendar spread perchè sono quelli che hanno maggior rapporto rischio/rendimento, ma non è detto che siano le più adatte in questo periodo.
    Personalmente mi sto trovando molto bene con i bearish e i bullish calendar spread, mentre coi neutral e con gli spread semplici no.
    Comunque a corti discorsi se tutti avessimo messo dentro TUTTE le strategie in questo mese avremmo fatto una VAGONATA di soldi, non ho fatto il conto preciso, ma comunque è una cifra a 4 zeri.

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