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  1. #1

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    Portafoglio di strategie

    Buongiorno visto che la volatilità rimane sempre alta stavo valutando un portafoglio fatto di 3 strategie su Eni, Intesa e Leonardo.
    Ho messo la protezione solo al rialzo. la scadenza è fine Maggio.
    Cosa ne pensate?
    Sarebbe necessario un ulteriore strategia sul nostro indice per proteggersi al ribasso?
    Le azioni che eventualmente verrebbero assegnate (ad un prezzo di parecchio inferiore ai livelli attuali) potrebbero a loro volta entrare in una strategia di vendita call.
    Attendo i vostri commenti.
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  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    ...
    Sarebbe necessario un ulteriore strategia sul nostro indice per proteggersi al ribasso?
    ...
    L'eventuale protezione al ribasso sull'indice rischia di andare contro le norme sul divieto alle posizioni nette corte della CONSOB:

    http://www.consob.it/documents/46180...o_2020_ITA.pdf

    Giorgio

  3. #3

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    Visto che non ho ancora valutato se fare le operazioni, ho aggiornato le strategie con i prezzi di oggi (ho usato un prezzo medio) e modificato gli strike per centrare i prezzi.
    Datemi un vostro parere con i pro e i contro.
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  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    Visto che non ho ancora valutato se fare le operazioni, ho aggiornato le strategie con i prezzi di oggi (ho usato un prezzo medio) e modificato gli strike per centrare i prezzi.
    Datemi un vostro parere con i pro e i contro.
    Io le farei tutte e tre sullo stile di quella di Eni, il fatto di avere due lati in cui possano andare in perdita non mi piace.
    Comunque a parte questo il rapporto di gain/loss è adeguato ed i bep sono discretamente lontani (la volatilità è però molto alta)

    Proteggerle con strategie sull'indice, al di la che siano o meno in linea con le regole Consob attuali, richiede una valutazione su 2 calcoli:

    1) quanto sono pesate rispetto all'indice, cioè meno 1 di indice quanti soldi sono rispetto ai soldi di un meno 1 di ogni singolo asset? (si utilizza il delta 1%)
    2) quanto sono o no correlate rispetto all'indice stesso, cioè con un meno 1 di indice quanto è la loro escursione? (si usa la matrice di correlazione)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

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    Grazie Tiziano, ho messo mercato solo quella su ENI e su LEONARDO cercando di perdere solo da un lato.
    Allego le strategie
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  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano, ho messo mercato solo quella su ENI e su LEONARDO cercando di perdere solo da un lato.
    Allego le strategie
    Bene!

    Leggo che lavori con i certificati che ne dici di questo che ho appena fatto fare per me (come gestore del fondo FiveRocksIndex) e che rende il 28%/anno. La barriera è al 49%
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7

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    Lavori è una parola grossa... cerco di barcamenarmi...
    Hai un ISIN del certificato?

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    Lavori è una parola grossa... cerco di barcamenarmi...
    Hai un ISIN del certificato?


    Al momento no perchè lo avrò in emissione domani è un prodotto tailor-made: io gli chiedo se possono farmi un certificato con certe caratteristiche e loro mi propongono il rendimento e la barriera. Se mi va bene lo prenoto e il giorno dopo viene emesso. Credo che venga anche quotato sul SIX.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

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    Leggo dalla parziale tabella che è quotato in dollari ed ha una barriera continua... Non riesco a vedere tutti i sottostanti

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio


    Al momento no perchè lo avrò in emissione domani è un prodotto tailor-made: io gli chiedo se possono farmi un certificato con certe caratteristiche e loro mi propongono il rendimento e la barriera. Se mi va bene lo prenoto e il giorno dopo viene emesso. Credo che venga anche quotato sul SIX.
    Buonasera Tiziano, una curiosità, ma i certificati, alla fine, non sono delle combinazioni di
    Opzioni? E quindi non puoi crearli tu personalmente? Grazie

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