?? Pasti gratis??

[BEPPINO]

Gentilissimi tutti,

da tempo Vi seguo, ma non sono mai intervenuto, vista anche la mia conoscenza relativamente recente della bellissima piattaforma Playoptions.

Vorrei porre una questione “agli esperti”, che mi rumina in testa da un po’

• Poniamo che io venda un’opzione: ipotesi ES (MINI SP500), SCAD 6/2020, CALL 3.000

(attualmente sottostante quota : circa 2.800).

• Per proteggermi da impennate del sottostante, (per ora solo in trading simulato, ovviamente):

IMPOSTATO UN BUY STOP 3.000 limit DEL FUTURE ES (con relativo stop loss del caso).

DOMANDA: MI SEMBRA DI ESSERE COPERTO, FRUENDO PERò ANCHE DELLA POSSIBILITà DI INCASSARE INTERAMENTE L’ATTUALE QUOTAZIONE DELLA CALL VENDUTA.

• TEORICAMENTE FATTIBILE ANCHE L’INVERSO, “LATO SUD”, PROCEDENDO A VENDITA PUT CON ANALOGA COPERTURA DI UN SELL STOP DEL RELATIVO FUTURE ALLO STRIKE DELLA PUT VENDUTA.

Vi sarei grato se mi diceste in cosa sia erroneo il mio ragionamento.
Grazie e buon trading a tutti.
Beppe

[TomEFord]

scritta e pensata così va benissimo.
Andrebbe benissimo anche se il future sale a 3000 e lo passa e poi non ci scende più.
Così tu incassi il premio della call venduta e l'ITM dell'opzione lo paghi con quello cheti guadagna il future che usi per la copertura.
Il problema è se il future in un giorno ti fa 3 o 4 volte 2990 --> 3010 come movimento.
Tu che fai quando arriva a 2990 lo vendi il future che avevi acquistato quando era salito oltre 3000 oppure no?

Ecco il problema sta proprio qui... in quante volte ti passa e poi ritorna indietro il tuo strike/livello di copertura.

[BEPPINO]

terrò conto del Tuo pensiero ; ora seguo il trade i Paper,

mi è però molto utile la Tua condivisione del ragionamento, consapevole di essere solo un novizio.

BUON TRADING PER LA PROSSIMA SETTIMANA!!

[BEPPINO]

Scusa TomEFord, se ricorro ancora alla Tua esperienza.

sempre la stessa situazione alla quale avevi risposto:

ipotesi DI VENDITA ES (MINI SP500), SCAD 6/2020, CALL 3.000.

Anzichè comprare il future a 3.000, (con i problemi pratici-operativi che Tu evidenziavi),
alternativa:

- se il prezzo sale in prossimità di 3.000 , ricomperare l'opzione in pericolo, e venderne un'altra a un livello superiore ed eventualmente più in là nel tempo (si chiama ROLLARE, MI SEMBRA.

QUALE RISCHIO O ERRORE DI FONDO IN TALE RAGIONAMENTO ALTERNATIVO?

Grazie in anticipo della Tua cortesia.
================================================== ===

scritta e pensata così va benissimo.
Andrebbe benissimo anche se il future sale a 3000 e lo passa e poi non ci scende più.
Così tu incassi il premio della call venduta e l'ITM dell'opzione lo paghi con quello cheti guadagna il future che usi per la copertura.
Il problema è se il future in un giorno ti fa 3 o 4 volte 2990 --> 3010 come movimento.
Tu che fai quando arriva a 2990 lo vendi il future che avevi acquistato quando era salito oltre 3000 oppure no?

Ecco il problema sta proprio qui... in quante volte ti passa e poi ritorna indietro il tuo strike/livello di copertura.