Scusa TomEFord, se ricorro ancora alla Tua esperienza.

sempre la stessa situazione alla quale avevi risposto:

ipotesi DI VENDITA ES (MINI SP500), SCAD 6/2020, CALL 3.000.

Anzichè comprare il future a 3.000, (con i problemi pratici-operativi che Tu evidenziavi),
alternativa:

- se il prezzo sale in prossimità di 3.000 , ricomperare l'opzione in pericolo, e venderne un'altra a un livello superiore ed eventualmente più in là nel tempo (si chiama ROLLARE, MI SEMBRA.

QUALE RISCHIO O ERRORE DI FONDO IN TALE RAGIONAMENTO ALTERNATIVO?

Grazie in anticipo della Tua cortesia.
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Citazione Originariamente Scritto da TomEFord Visualizza Messaggio
scritta e pensata così va benissimo.
Andrebbe benissimo anche se il future sale a 3000 e lo passa e poi non ci scende più.
Così tu incassi il premio della call venduta e l'ITM dell'opzione lo paghi con quello cheti guadagna il future che usi per la copertura.
Il problema è se il future in un giorno ti fa 3 o 4 volte 2990 --> 3010 come movimento.
Tu che fai quando arriva a 2990 lo vendi il future che avevi acquistato quando era salito oltre 3000 oppure no?

Ecco il problema sta proprio qui... in quante volte ti passa e poi ritorna indietro il tuo strike/livello di copertura.