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  1. #21
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    LocalitÓ
    Rovigo
    Messaggi
    10,422
    Grazie a te e a Manuel,
    la vostra soddisfazione mi fa un piacere enorme.

    Avete lavorato duro ed i risultati arrivano, bravi!!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #22

    Data Registrazione
    Oct 2017
    Messaggi
    14
    Sto facendo diverse prove in paper. Short Strangle di ES o in alternativa (5 MES) e protezione in hedging con MES. Sto usando impostazioni "continuous" e intervento con soglia di tolleranza sul valore del delta.

    Pi¨ o meno mi metto a delta 0,35 e scadenza 4 o 5 giorni.

    Ricapitolando
    Caso 1: ES+MES (10 a 1).
    Caso 2: 5MES+MES (5 a 1 ovviamente).

    Quello che ho notato Ŕ che quando il gamma Ŕ alto, ovvero la figura Ŕ ancora centrata, l'hedging interviene spesso, pi¨ di quello che vorrei. Ma, se il sottostante parte e supera abbondantemente uno degli strike da proteggere, dopo che sono entrati un po di future ed il gamma Ŕ molto pi¨ piccolo, l'hedging interviene meno di quello che vorrei (sempre con la stessa impostazione).

    Ho usato anche hedging a soglia ma non ho visto sostanziali benefici.

    Questo strumento credo sia potentissimo e vorrei farlo mio, quindi ho condiviso la mia piccola esperienza e mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e se posso lavorare meglio sui settaggi.

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