Discussione: Hedging, i settaggi e risultati
Visualizzazione Ibrida
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15-06-20, 11:48 #1
Grazie a te!
Lo Smart Hedge di Fiuto Pro modificava la curva del delta e poteva portare i valori oltre il massimo che è 1. Poteva arrivare a 1,20. Questo produceva un prezzo di carico delle opzioni inferiore e quindi più vantaggioso...ma era matematicamente sbagliato in quanto il delta non può superare 1. Abbiamo avuto diverse lamentele su questo punto e quindi abbiamo preferito togliere la parte di "esperienza" e lasciare la formula corretta. Il vantaggio era di poco e le discussioni molte..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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15-06-20, 12:21 #2
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08-07-20, 20:18 #3
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Funziona eccome !!!
FUNZIONA ECCOME !!!!!! dopo tre settimane di test assieme al mio grande amico Manuel per capire , questa settimana si è fatta in reale ...Per un giorno e mezzo di esposizione al mercato a me basta così .....messa giù lunedì mattina con vola alta e chiusa ieri pomeriggio...Beetrader una bomba e anche i collegamenti con i brokers sono immediati.....
Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison
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08-07-20, 20:54 #4
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09-07-20, 14:57 #5
Grazie a te e a Manuel,
la vostra soddisfazione mi fa un piacere enorme.
Avete lavorato duro ed i risultati arrivano, bravi!!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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26-11-20, 00:42 #6
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Sto facendo diverse prove in paper. Short Strangle di ES o in alternativa (5 MES) e protezione in hedging con MES. Sto usando impostazioni "continuous" e intervento con soglia di tolleranza sul valore del delta.
Più o meno mi metto a delta 0,35 e scadenza 4 o 5 giorni.
Ricapitolando
Caso 1: ES+MES (10 a 1).
Caso 2: 5MES+MES (5 a 1 ovviamente).
Quello che ho notato è che quando il gamma è alto, ovvero la figura è ancora centrata, l'hedging interviene spesso, più di quello che vorrei. Ma, se il sottostante parte e supera abbondantemente uno degli strike da proteggere, dopo che sono entrati un po di future ed il gamma è molto più piccolo, l'hedging interviene meno di quello che vorrei (sempre con la stessa impostazione).
Ho usato anche hedging a soglia ma non ho visto sostanziali benefici.
Questo strumento credo sia potentissimo e vorrei farlo mio, quindi ho condiviso la mia piccola esperienza e mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e se posso lavorare meglio sui settaggi.