Discussione: Hedging, i settaggi e risultati
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09-07-20, 14:57 #21
Grazie a te e a Manuel,
la vostra soddisfazione mi fa un piacere enorme.
Avete lavorato duro ed i risultati arrivano, bravi!!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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26-11-20, 00:42 #22
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Sto facendo diverse prove in paper. Short Strangle di ES o in alternativa (5 MES) e protezione in hedging con MES. Sto usando impostazioni "continuous" e intervento con soglia di tolleranza sul valore del delta.
Più o meno mi metto a delta 0,35 e scadenza 4 o 5 giorni.
Ricapitolando
Caso 1: ES+MES (10 a 1).
Caso 2: 5MES+MES (5 a 1 ovviamente).
Quello che ho notato è che quando il gamma è alto, ovvero la figura è ancora centrata, l'hedging interviene spesso, più di quello che vorrei. Ma, se il sottostante parte e supera abbondantemente uno degli strike da proteggere, dopo che sono entrati un po di future ed il gamma è molto più piccolo, l'hedging interviene meno di quello che vorrei (sempre con la stessa impostazione).
Ho usato anche hedging a soglia ma non ho visto sostanziali benefici.
Questo strumento credo sia potentissimo e vorrei farlo mio, quindi ho condiviso la mia piccola esperienza e mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e se posso lavorare meglio sui settaggi.