Originariamente Scritto da
Savius
Stimolato da questa esposizione di Tiziano ho provato a fare diversi tipi di calendar su Dax ed Eurostoxx, ed ho visto che con le volatilità attuali è abbastanza facile costruire figure tutte sopra lo zero, anche calendar semplici e non particolarmente elaborati. Ne allego uno come esempio, in paper con prezzi reali. Creando figure più complesse su più strike ecc. ispirate al "calendar a modo mio" di Tiziano i risultati sono ancora più strabilianti (intendo che mi ha sorpreso che vengano così facilmente anche a me che non sono particolarmente esperto di calendar)
Poichè non esistono pasti gratis, immagino che questo sia possibile perchè il mercato si attende un calo della volatilità che riporterebbe il calendar ad un profilo più "normale", con una parte sotto lo zero.
E' corretta questa ipotesi?
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