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  1. #1
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    E domani cosa ci aspetta ...

    sarebbe bello avere la sfera di cristallo ma, in mancanza di quella, utilizziamo i soldi che i Marker Maker mettono per prezzare le opzioni.
    Infatti, guardando la volatilitÓ implicita, possiamo ricavare delle informazioni proprio da coloro che "fanno" il mercato.

    Prendiamo il FTSEMIB e valutiamo le implicite sulle Call e sulle Put , potete vedere che all'inizio del crollo di Febbraio sono arrivate anche a superare il 110% e, se pensate che ogni punto percentuale corrisponde a circa 100 euro per ogni singola opzione, potete immaginare che costo abbiano raggiunto su quei picchi! da 100 a 800 euro.

    Bene per chi le opzioni le aveva comperate ma drammatico per chi le aveva vendute!

    Tornando a noi .. concentriamoci sulla scadenza > 91 giorni, possiamo vedere che oggi le rispettive linee rosa sono praticamente uguali per entrambe le serie attorno al 27%. Ill significato Ŕ semplice: stesso rischio di salita che di discesa che, aggiunto al fatto che implicita e storica si sovrappongono, indicano che NON Ŕ assolutamente prevista una seconda ondata del virus.

    Domani potrebbe essere differente per cui vi invito a monitorare a questo link questi importanti segnali
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Variazione tra Min e Max giornaliero

    anche la valutazione dello scostamento tra il max ed il min giornaliero Ŕ importante:
    pi¨ si muove e pi¨ si alzano le possibilitÓ che le opzioni vadano ITM e quindi il Market Maker aumentarÓ i prezzi.

    Si noti come siamo ancora a valori alti rispetto a dicembre o gennaio e questo ci dice che dobbiamo stare attenti perchŔ Ŕ un elastico ancora in tensione.

    VolatilitÓ implicita e storica sono due facce della stessa medaglia
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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