indicatore fiuto

[frpe]

Salve,
qualcuno sa dirmi su quale principio statistico è stato creato l'indicatore di fiuto "FT_SINE OUTSINE FT_SINE OUTLEADSINE che anticipa il movimento del sottostante". A milano tiziano ci ha speigato che l'intercept lui l'ha creata tenendo conto della regressione lineare che rappresenta una stima dei valori attesi, e questa riesce ad anticipare a certe condizioni il movimento di un titolo. l'indicatore ciclico su fiuto su quale principio statistico matematico è stato costruito?

grazie.

[Cagalli Tiziano]

A differenza della Refression e dell'interceptor, FT_SINE OUTSINE FT_SINE OUTLEADSINE non sono indicatori statistici e non anticipano il movimento.
La misurazione che viene fatta è quella che riguarda la ciclicità dell'attività dei prezzi. Questa misurazione, che tra le altre cose è usata anche nella fisica e nell'elettronica, produce una onda sinusoidale. Una seconda onda viene plottata avanti di 45° e l'incrocio delle due determina una fase ciclica. Viene da se che più è lontano l'incrocio e più significa che l'onda ha perso la sua sincronicità. Da questo si può dedurre che se non si incrociano e se non sono sinusoidi, allora sono fasi di trend.

Questi sistemi di misurazione non sono nuovi nel campo della finanza, io, ho cercato di migliorare la fasatura aggiungendo dei filtri sul noise dei prezzi. Dici cioè che se un prezzo si è mosso ma non ha prodotto reazioni nella compravendita delle opzioni, allora non è un prezzo da tenere in considerazione ...e lo scarto.
Questa è la differenza tra il mio sistema e quello che invece viene usato solo sui prezzi dei vari sottostanti.