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  1. #11

    Data Registrazione
    Jun 2011
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    ciao

    visto che sei molto gentile vorrei farti una domanda.

    hai aspettato l'incrocio del volatility index con la volatilitÓ storica per montare la strategia?

    grazie

  2. #12

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    Ciao..No...ho semplicemente guardato i prezzi e dato importanza allo spread della VI tra le scadenze e agli smile


    Citazione Originariamente Scritto da bizio Visualizza Messaggio
    ciao

    visto che sei molto gentile vorrei farti una domanda.

    hai aspettato l'incrocio del volatility index con la volatilitÓ storica per montare la strategia?

    grazie

  3. #13

    Data Registrazione
    Jun 2011
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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Ciao..No...ho semplicemente guardato i prezzi e dato importanza allo spread della VI tra le scadenze e agli smile
    seguendo un video di Tiziano e la tua esperienza , ho costruito una strategia (in paper ma con prezzi reali) due giorni fa, immaginando che questa dovesse soffrire per l'aumento della volatilitÓ. invece sono comunque in gain e con un guadagno minimo garantito. non credendo pi¨ alle favole , mi sembra impossibile... forse ho sbagliato ad inserire i prezzi

    avevo capito infatt che un aumento della volatilitÓ avrebbe spinto l'intero pay off sotto la linea dello zero... mi sbaglio? non capisco qual Ŕ il punto debole di questa strategia?
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    Ultima modifica di bizio; 04-09-20 alle 19:18

  4. #14

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    Gentilmente metteresti anche le operazioni che hai fatto? Grazie

  5. #15

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    Citazione Originariamente Scritto da bizio Visualizza Messaggio
    seguendo un video di Tiziano e la tua esperienza , ho costruito una strategia (in paper ma con prezzi reali) due giorni fa, immaginando che questa dovesse soffrire per l'aumento della volatilitÓ. invece sono comunque in gain e con un guadagno minimo garantito. non credendo pi¨ alle favole , mi sembra impossibile... forse ho sbagliato ad inserire i prezzi

    avevo capito infatt che un aumento della volatilitÓ avrebbe spinto l'intero pay off sotto la linea dello zero... mi sbaglio? non capisco qual Ŕ il punto debole di questa strategia?
    Non vedo le legs ma ad occhio e croce dovresti aver venduto 3700 gennaio e comprato doppio 4000 giugno...
    A seconda delle fasi di VI del mercato la figura puo alzarsi o abbassarsi ma alla scadenza delle vendute la VI delle stesse varrÓ zero... pi¨ si avvicina alla scadenza e pi¨ l'atnow prenderÓ la forma della figura..l'ipotesi pi¨ negativa Ŕ quella le brevi vadano itm e la VI sulle lunghe si abbassi notevolmente..scenario ben difficile che succeda...
    Se ho detto castronerie Tiziano mi corregga..
    Grazie
    Ultima modifica di Robby; 04-09-20 alle 22:07

  6. #16

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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Non vedo le legs ma ad occhio e croce dovresti aver venduto 3700 gennaio e comprato doppio 4000 giugno...
    A seconda delle fasi di VI del mercato la figura puo alzarsi o abbassarsi ma alla scadenza delle vendute la VI delle stesse varrÓ zero... pi¨ si avvicina alla scadenza e pi¨ l'atnow prenderÓ la forma della figura..l'ipotesi pi¨ negativa Ŕ quella le brevi vadano itm e la VI sulle lunghe si abbassi notevolmente..scenario ben difficile che succeda...
    Se ho detto castronerie Tiziano mi corregga..
    Grazie
    io continuo a farti domande ma puoi non rispondermi ... non mi offendo



    fino allo strike venduto (scadenza corta) , ho una strategia con theta positivo e vega negativo. dopo lo strike comprato, invece, ho un vega positivo e theta negativo. il punto critico si trova tra i due strike.

    E' fondamentale quando metti a mercato una strategia del genere Ŕ di avere quindi una volatilitÓ sulle vendute pi¨ alta di quella che si ha sulle comprate per avere tutto il pay off sopra lo zero ho capito bene?

  7. #17

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    Citazione Originariamente Scritto da bizio Visualizza Messaggio
    io continuo a farti domande ma puoi non rispondermi ... non mi offendo



    fino allo strike venduto (scadenza corta) , ho una strategia con theta positivo e vega negativo. dopo lo strike comprato, invece, ho un vega positivo e theta negativo. il punto critico si trova tra i due strike.

    E' fondamentale quando metti a mercato una strategia del genere Ŕ di avere quindi una volatilitÓ sulle vendute pi¨ alta di quella che si ha sulle comprate per avere tutto il pay off sopra lo zero ho capito bene?
    Dipende quanto tempo ci mette ad arrivare a quello che definisci punto critico.. Se ci arriva velocemente hai un ottimo gain dato anche dal Vega.. Comunque si.. Ovvio avere theta negativo oltre la scadenza delle comprate in quanto le stesse hanno tutto valore estrinseco mentre quelle vendute essendo itm hanno una maggiore componente intrinseca..
    Ultima modifica di Robby; 05-09-20 alle 19:48

  8. #18

    Data Registrazione
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    Robby , in ritardo , ti ringrazio infinitamente per la spiegazione esauriente e dettagliata che hai dato.

    Il discorso degli smile IV non mi Ŕ ben chiaro , ma dipende ma un mio deficit cognitivo tuttora presente su questo spinoso argomento.

    Lancio un'idea allo staff : perchŔ non pubblicare un pdf da acquistare che parli esclusivamente ma approfonditamente di volatilitÓ storica , IV , smile e altro riguardo al'argomento "volatilitÓ" , che penso sia uno dei pi¨ difficili da comprendere a fondo ?


    Questo forum Ŕ veramente dai contenuti di elevato livello .

    Qualcuno sostiene che sia meno frequentato di tempo addietro per modificate abitudini degli utenti.

    Io per˛ sono del parere che Ŕ un p˛ come quando tanta gente chiede "quanto costa" e non "quanto vale" ; non importa quanti postano ma cosa e come postano.

    Grazie a Playoptions e a Robby in particolare.

  9. #19
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da legra66 Visualizza Messaggio

    Lancio un'idea allo staff : perchŔ non pubblicare un pdf da acquistare che parli esclusivamente ma approfonditamente di volatilitÓ storica , IV , smile e altro riguardo al'argomento "volatilitÓ" , che penso sia uno dei pi¨ difficili da comprendere a fondo ?
    Grazie a te!

    Il video di circa 1 ora, dal titolo "Capire e usare le volatilita storica ed implicita" c'Ŕ e lo trovi a questo link
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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