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  1. #1

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    Super Diagonal calendar

    Salve a tutti..posto una strategia leggermente a credito che sta dando un ottimo gain..da marzo con l'aumento della VI mi sono dedicato a queste strategie con ottimi profitti. Chiedo ai più esperti, considerato che con una scadenza cosi lunga non mi aspettavo un profitto cosi alto e un movimento cosi rialzista del sottostante in poco più di un mese, è consigliabile mantenere o incassare almeno una metà del profitto liquidando mezza posizione.Se ripartisse un forte movimento ribassista , la VI aumenterebbe più sulle scadenze brevi vendute abbassandomi notevolmente l'at now giusto?
    Grazie a chi mi risponde e buon ferragosto a tutti
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  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    considerato che con una scadenza cosi lunga è consigliabile mantenere o incassare almeno una metà del profitto liquidando mezza posizione.
    Questo dipende solo da te, tu sai cosa ti soddisfa. Non ci sono termini matematici per dare una risposta oggettiva, solo che sulle scadenze lunghe la vola si "sente" di meno che sulle corte

    Se ripartisse un forte movimento ribassista , la VI aumenterebbe più sulle scadenze brevi vendute abbassandomi notevolmente l'at now giusto?
    Esatto.

    grazie e buon ferragosto anche a te

    P.S. nelle "Impostazioni Strategia" hai selezionato nel tab moneyness la Put/Call Parity..?
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 13-08-20 alle 12:44
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Questo dipende solo da te, tu sai cosa ti soddisfa. Non ci sono termini matematici per dare una risposta oggettiva, solo che sulle scadenze lunghe la vola si "sente" di meno che sulle corte



    Esatto.

    grazie e buon ferragosto anche a te

    P.S. nelle "Impostazioni Strategia" hai selezionato nel tab moneyness la Put/Call Parity..?
    Si Certo..come indica il rombetto verde sul grafico..Grazie mille..

  4. #4

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    Buongiorno a tutti..
    Appena 20 giorni fà ho aperto questa discussione allegando questa strategia...in altri siti ove l'ho condivisa in tanti mi chiedevano perchè non portavo a casa il profitto..La regola di tagliare le perdite e lasciare correre i profitti è valida ancor più su strategie di questo tipo ove il rischio è positivo..guardate dove siamo arrivati...
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  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti..
    Appena 20 giorni fà ho aperto questa discussione allegando questa strategia...in altri siti ove l'ho condivisa in tanti mi chiedevano perchè non portavo a casa il profitto..La regola di tagliare le perdite e lasciare correre i profitti è valida ancor più su strategie di questo tipo ove il rischio è positivo..guardate dove siamo arrivati...
    Ottimo veramente!

    Se clicchi sul tab <Greche> vedi quanto il vega ti ha aiutato nel risultato....ed è su questa greca che potresti fissare il tuo management
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6

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    Grazie Tiziano..guardo sempre questo tab..il vega mi ha aiutato per il 50%circa..molti su gruppi mi hanno criticato per l'alta esposizione al vega ma nella costruzione mi sono affidato anche allo smile della vola che in quel momento mi diceva che , nel caso fossimo saliti lo spread della VI implicita tra le vendute e comprate si sarebbe accorciato guadagnando di conseguenza anche di vega, oltre che di theta e di delta che rigorosamente tengo leggermente positivo nella costruzione di questo tipo di strategia..La salita repentina ha fato il resto a parte le prime 2 settimane ove ha raggiunto un drawdown di circa 1500 euro..
    allego anche una seconda, sempre in real in quanto gli eseguiti li faccio direttamente dalla piattaforma del brooker, su cui sono intervenuto più volte e blindato il rischio massimo, ovvero l'utile..
    Scovare tra i prezzi queste occasioni e veramente il top..durante l'esplosione della vola tra febbraio e marzo con questo tipo di strategie,ma settimanali, a basso rischio e non marginate ho quintuplicato il capitale ..ma senza iceberg e i tuoi innumerevoli video guardati più volte difficilmente avrei raggiunto questi risultati..
    Grazieee...


    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ottimo veramente!

    Se clicchi sul tab <Greche> vedi quanto il vega ti ha aiutato nel risultato....ed è su questa greca che potresti fissare il tuo management
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  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano..guardo sempre questo tab..il vega mi ha aiutato per il 50%circa..molti su gruppi mi hanno criticato per l'alta esposizione al vega ma nella costruzione mi sono affidato anche allo smile della vola che in quel momento mi diceva che , nel caso fossimo saliti lo spread della VI implicita tra le vendute e comprate si sarebbe accorciato guadagnando di conseguenza anche di vega, oltre che di theta e di delta che rigorosamente tengo leggermente positivo nella costruzione di questo tipo di strategia..La salita repentina ha fato il resto a parte le prime 2 settimane ove ha raggiunto un drawdown di circa 1500 euro..
    allego anche una seconda, sempre in real in quanto gli eseguiti li faccio direttamente dalla piattaforma del brooker, su cui sono intervenuto più volte e blindato il rischio massimo, ovvero l'utile..
    Scovare tra i prezzi queste occasioni e veramente il top..durante l'esplosione della vola tra febbraio e marzo con questo tipo di strategie,ma settimanali, a basso rischio e non marginate ho quintuplicato il capitale ..ma senza iceberg e i tuoi innumerevoli video guardati più volte difficilmente avrei raggiunto questi risultati..
    Grazieee...
    complimenti!!

  8. #8
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano..guardo sempre questo tab..il vega mi ha aiutato per il 50%circa..molti su gruppi mi hanno criticato per l'alta esposizione al vega ma nella costruzione mi sono affidato anche allo smile della vola che in quel momento mi diceva che , nel caso fossimo saliti lo spread della VI implicita tra le vendute e comprate si sarebbe accorciato guadagnando di conseguenza anche di vega, oltre che di theta e di delta che rigorosamente tengo leggermente positivo nella costruzione di questo tipo di strategia..La salita repentina ha fato il resto a parte le prime 2 settimane ove ha raggiunto un drawdown di circa 1500 euro..
    allego anche una seconda, sempre in real in quanto gli eseguiti li faccio direttamente dalla piattaforma del brooker, su cui sono intervenuto più volte e blindato il rischio massimo, ovvero l'utile..
    Scovare tra i prezzi queste occasioni e veramente il top..durante l'esplosione della vola tra febbraio e marzo con questo tipo di strategie,ma settimanali, a basso rischio e non marginate ho quintuplicato il capitale ..ma senza iceberg e i tuoi innumerevoli video guardati più volte difficilmente avrei raggiunto questi risultati..
    Grazieee...
    Grazie a te, sono contento per gli ottimi risultati
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #9

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    Complimenti per questa strategia.

    Io penso che l'effetto della volatilità non sia poi così un problema perchè il caso di aumento consistente della IV è solitamente legato ad un ribasso.

    In caso di ribasso siccome le vendute (a breve) non sono molte rispetto alle comprate non credo perderesti molto.

    Forse andresti comunque in gain.

    Robby , hai esperienze in merito ?

    Parlavi di un drawdown di circa 1500 € nel durante ; in quale situazione di mercato è capitato ? In termini di movimenti di prezzo/ IV intendo)

  10. #10

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    Ciao.
    Ciao..Come in tutte le calendarizzate è sulla VI che si gioca la partita..quando ho iniziato a costruire la struttura (allegato "apertura") il sottostante quotava 3010..io ho venduto otm e comprato dotm ma a credito quindi delta leggermente negativo in quanto quota 3000 era data come una forte resistenza..rotta la resistenza sono intervenuto a 3070 con la strategia in loss di 2000 euro(vedi altro allegato) utilizzando il credito per portare in positivo il delta..nonostante la perdita ero tranquillo in quanto...se fosse continuato a salire prima o poi il guadagno sarebbe arrivato anche dal vega. Ma come! di solito se l'indice sale la VI dovrebbe diminuire! Non sempre...man mano che saliva mediavo aumentavo di legs rimanendo sempre a credito e il delta aumentava..superato i 3200 le vendute diventano itm quindi la VI era si aumentata sulle vendute ma ,calcolata sul valore intrinseco, era meno dannosa rispetto le comprate che, man mano che si avvicinavano ad essere atm aumentavano a sua volta la VI facendone lievitare il prezzo in percentuale molto più rispetto le vendute.Intorno ai 3400(massimi storici) ho cominciato ad intervenire abbassando il delta..Nulla...continuava a salire e comunque anche il gain..
    Ieri mattina con i 3580 il gain ha superato i 40 mila..Al primo scricchiolio sono intervenuto blindando il rischio massimo positivo con un semplice future sintetico(vedi allegato)..Se non l'avessi fatto dopo 2 ore la strategia avrebbe perso 10 mila euro. Ora sto in attesa e felicemente delta negativo..se scende in stile febbraio scorso porto a casa il trade piu alto mai fatto.


    a66;96118]Complimenti per questa strategia.

    Io penso che l'effetto della volatilità non sia poi così un problema perchè il caso di aumento consistente della IV è solitamente legato ad un ribasso.

    In caso di ribasso siccome le vendute (a breve) non sono molte rispetto alle comprate non credo perderesti molto.

    Forse andresti comunque in gain.

    Robby , hai esperienze in merito ?

    Parlavi di un drawdown di circa 1500 € nel durante ; in quale situazione di mercato è capitato ? In termini di movimenti di prezzo/ IV intendo)[/QUOTE]
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