Discussione: Super Diagonal calendar
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12-08-20, 20:46 #1
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Super Diagonal calendar
Salve a tutti..posto una strategia leggermente a credito che sta dando un ottimo gain..da marzo con l'aumento della VI mi sono dedicato a queste strategie con ottimi profitti. Chiedo ai più esperti, considerato che con una scadenza cosi lunga non mi aspettavo un profitto cosi alto e un movimento cosi rialzista del sottostante in poco più di un mese, è consigliabile mantenere o incassare almeno una metà del profitto liquidando mezza posizione.Se ripartisse un forte movimento ribassista , la VI aumenterebbe più sulle scadenze brevi vendute abbassandomi notevolmente l'at now giusto?
Grazie a chi mi risponde e buon ferragosto a tutti
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13-08-20, 12:40 #2
Questo dipende solo da te, tu sai cosa ti soddisfa. Non ci sono termini matematici per dare una risposta oggettiva, solo che sulle scadenze lunghe la vola si "sente" di meno che sulle corte
Se ripartisse un forte movimento ribassista , la VI aumenterebbe più sulle scadenze brevi vendute abbassandomi notevolmente l'at now giusto?
grazie e buon ferragosto anche a te
P.S. nelle "Impostazioni Strategia" hai selezionato nel tab moneyness la Put/Call Parity..?Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 13-08-20 alle 12:44
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-08-20, 16:12 #3
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01-09-20, 13:24 #4
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Aggiornamento
Buongiorno a tutti..
Appena 20 giorni fà ho aperto questa discussione allegando questa strategia...in altri siti ove l'ho condivisa in tanti mi chiedevano perchè non portavo a casa il profitto..La regola di tagliare le perdite e lasciare correre i profitti è valida ancor più su strategie di questo tipo ove il rischio è positivo..guardate dove siamo arrivati...
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01-09-20, 14:17 #5
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01-09-20, 15:21 #6
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Grazie Tiziano..guardo sempre questo tab..il vega mi ha aiutato per il 50%circa..molti su gruppi mi hanno criticato per l'alta esposizione al vega ma nella costruzione mi sono affidato anche allo smile della vola che in quel momento mi diceva che , nel caso fossimo saliti lo spread della VI implicita tra le vendute e comprate si sarebbe accorciato guadagnando di conseguenza anche di vega, oltre che di theta e di delta che rigorosamente tengo leggermente positivo nella costruzione di questo tipo di strategia..La salita repentina ha fato il resto a parte le prime 2 settimane ove ha raggiunto un drawdown di circa 1500 euro..
allego anche una seconda, sempre in real in quanto gli eseguiti li faccio direttamente dalla piattaforma del brooker, su cui sono intervenuto più volte e blindato il rischio massimo, ovvero l'utile..
Scovare tra i prezzi queste occasioni e veramente il top..durante l'esplosione della vola tra febbraio e marzo con questo tipo di strategie,ma settimanali, a basso rischio e non marginate ho quintuplicato il capitale ..ma senza iceberg e i tuoi innumerevoli video guardati più volte difficilmente avrei raggiunto questi risultati..
Grazieee...