Discussione: Super Diagonal calendar
Visualizzazione Ibrida
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04-09-20, 17:38 #1
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04-09-20, 19:14 #2
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seguendo un video di Tiziano e la tua esperienza , ho costruito una strategia (in paper ma con prezzi reali) due giorni fa, immaginando che questa dovesse soffrire per l'aumento della volatilità. invece sono comunque in gain e con un guadagno minimo garantito. non credendo più alle favole , mi sembra impossibile... forse ho sbagliato ad inserire i prezzi
avevo capito infatt che un aumento della volatilità avrebbe spinto l'intero pay off sotto la linea dello zero... mi sbaglio? non capisco qual è il punto debole di questa strategia?Ultima modifica di bizio; 04-09-20 alle 19:18
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04-09-20, 20:39 #3
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Gentilmente metteresti anche le operazioni che hai fatto? Grazie
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04-09-20, 20:43 #4
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Non vedo le legs ma ad occhio e croce dovresti aver venduto 3700 gennaio e comprato doppio 4000 giugno...
A seconda delle fasi di VI del mercato la figura puo alzarsi o abbassarsi ma alla scadenza delle vendute la VI delle stesse varrà zero... più si avvicina alla scadenza e più l'atnow prenderà la forma della figura..l'ipotesi più negativa è quella le brevi vadano itm e la VI sulle lunghe si abbassi notevolmente..scenario ben difficile che succeda...
Se ho detto castronerie Tiziano mi corregga..
GrazieUltima modifica di Robby; 04-09-20 alle 22:07
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05-09-20, 10:15 #5
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io continuo a farti domande ma puoi non rispondermi ... non mi offendo
fino allo strike venduto (scadenza corta) , ho una strategia con theta positivo e vega negativo. dopo lo strike comprato, invece, ho un vega positivo e theta negativo. il punto critico si trova tra i due strike.
E' fondamentale quando metti a mercato una strategia del genere è di avere quindi una volatilità sulle vendute più alta di quella che si ha sulle comprate per avere tutto il pay off sopra lo zero ho capito bene?
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05-09-20, 10:36 #6
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Dipende quanto tempo ci mette ad arrivare a quello che definisci punto critico.. Se ci arriva velocemente hai un ottimo gain dato anche dal Vega.. Comunque si.. Ovvio avere theta negativo oltre la scadenza delle comprate in quanto le stesse hanno tutto valore estrinseco mentre quelle vendute essendo itm hanno una maggiore componente intrinseca..
Ultima modifica di Robby; 05-09-20 alle 19:48