Salve a tutti, vorrei esporvi questa metodologia testata solo in demo tramite ThinkorSwim così da sapere cosa ne pensate. La strategia si basa in due tempi. 1) creo una butterfly rotta in credit. Mettiamo il caso la faremo di put. Quindi ipotizzando un ATM di 100. Vendiamo - 2 put strike 100, salto uno strike e compro 1 put strike price 98 e compro una put a 101. Quindi avrò creato la butterfly rotta dove avrò una max perdita se il sottostante scende, un guadagno max atm e un guadagno costante e più basso se il sottostante sale; dunque avrò un credit. Dopodiché se il mercato va dalla parte giusta piazzo un vertical put vendendo un opzione 98 e comprando 1 opzione put 99, quando la differenza tra il debit del vertical e il credit della butterfly sarà 0 o superiore. Cosa ne pensate?