Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Non c'è nessun errore!
Una opzione long Call 15000 ha delta 1 perchè è estramamente ITM ed il suo valore temporale e quindi il theta è 0 e così per le altre.
Ti consiglio di fare dei PayOff che hanno cose molto più semplici, e magari senza utilizzare calendar fino a che non sai come funzionano le opzioni.
Inizia con utilizzare opzioni ATM cioè vicine al prezzo e magari fai delle figure conosciute come gli spread, o i condor.

E poi controlla i prezzi! Ad esempio la long call itm 16000 l'hai comperata a 2335 punti e ora vale 6355 punti: se lo hai fatto con prezzi reali va bene ma questo vorrebbe dire che l'hai negoziata almeno 2 mesi fa
Accetto il consiglio di analizzare posizioni più semplici, senza calendar, per capire meglio come si sviluppano...Tuttavia mi aspettavo un Delta molto vicino ad 1 ma non esattamente 1, a maggior ragione per la 16000 MARZO 2021 che ha anch’essa Delta 1, time value 0 e premio annualizzato 0.

In merito ai prezzi, sono tutti reali eseguiti.