Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Mi spiace ma non conosco siti che diano dati storici gratuitamente, credo sia più semplice avere lo storico del VIX e da lì ricostruire i valori. Non saranno esatti al centesimo ma la diferenza che avranno sarà uguale per tutti gli strike e quindi la tesi sarebbe basata su dati accettabilissimi ... a parere mio.

Tieni presente che i dati storici che potresti recuperare poco ti servirebbero poichè la quotazione delle opzioni ti sarebbe fornita in base al Last (ultima quotazione trattata in quel determinato giorno) e magari una opzione è stata scambiata a ore di differenza rispetto ad un 'altra. Quindi ti ritrovi con una serie di prezzi inutili e non paragonabili fra di loro. Molto megllio avere dati "teorici" ma basati su una vola implicita vera che sia per tutti gli strike quella relativa allo stesso orario.

Grazie mille !! Ma scusa l'ignoranza, ma adesso mi sorge un altro dubbio , cosa intendi per " avere lo storico del VIX e da li ricostruire i valori " ?
Intendi sostituire nella formula di Black e Scholes la volatilità registrata nel VIX e da qui calcolarne il valore ?

Ti spiego meglio :
Ho una Call a 6 mesi, che devo coprire per 13 settimane , con una frequenza di rilevamento settimanale.
Per quello che ho inteso, il valore della Call target , nella prima settimana sarà dato da Black e Scholes utilizzando il dato registrato dal vix nella prima settimana
La seconda settimana il valore della call target sarà dato da Black e schioles utilizzando il dato registrato dal vix nella seconda settimana
E cosi via

Giusto ? Oppure dove sto sbagliando ?