Oggi parliamo si SOLDI

[papacharlie]

Una roba tipo questa ? Vendo laxscadenza novembre compro dicembre ?

Questa è vega positiva......il calo di volatilità sarebbe, a mio parere penalizzante.

[Cagalli Tiziano]

Una roba tipo questa ? Vendo laxscadenza novembre compro dicembre ?

Ciao Bruno devi mettere la moneyness con il flag a Put/Call Parity altrimenti ti viene sopra lo zero e non in centro

[bruno]

Ciao Bruno devi mettere la moneyness con il flag a Put/Call Parity altrimenti ti viene sopra lo zero e non in centro

Grazie.
Era una vecchia strategia che in realtà poi non abbiamo fatto.
Buon lunedi'

[TraderLoki]

Ti ricordi quanto fatto in occasione del referendum del 4 dicembre 2016 ? E perché non sul nostro indice che ha spread bassissimi? Se il mercato non si muoverà la volatilità crolla, ma se si muove avremmo anche un po' di delta a favore che non guasterebbe ..Mi ricordo che, in quella occasione, Tiziano ci regalò una delle sue geniali analisi; fece un video meraviglioso nel quale spiegava, come sempre con dati alla mano, quale potesse essere l'abbassamento atteso della volatilità e perchè. Tiziano che ne pensi ?

Quel video non riesco più a trovarlo! :D

Mi sembra di ricordare che fosse a pagamente, forse su una piattaforma video nuova che si pensava di utilizzare in seguito.
L'ho ricercato decine di volte e niente! Non sono più riuscito a ritrovarlo.

Non è che ti ricordi dove fosse?

Thanks!

Loki

[Cagalli Tiziano]

Quel video non riesco più a trovarlo! :D

Mi sembra di ricordare che fosse a pagamente, forse su una piattaforma video nuova che si pensava di utilizzare in seguito.
L'ho ricercato decine di volte e niente! Non sono più riuscito a ritrovarlo.

Non è che ti ricordi dove fosse?

Thanks!

Loki

Io non ricordo nemmeno la strategia altrimenti la riproporrei, datemi un imput e la rifacciamo. Quello di cui sono sicuro è che non era a pagamento per cui dovresti trovarlo.

[Cagalli Tiziano]

Quando ho apero questa strategia su Eni, in paper sul servizio Algotrading delle strategie operative e in reale sul mio portafoglio, ero quasi certo che avrebbe continuato a scendere ma mi sono fatto allettare dal premio veramente generoso che veniva offerto. E mi sono butatto nella mischia.

dalle immagini che allego potete vedere che abbiamo fatto alcune mosse (date di eseguito diverse) e che abbiamo accompagnato la discesa del sottostante di ben il 23% rimanendo nell'area del gain. Sono molto soddisfatto di come si sta evolvendo, abbiamo avuto un piccolo aumento di volatilità che ci ha permesso di ottenere più premio senza aumentare di molto i contratti che però ora sono ad un prezzo di assegnazione inferiore: da strike 7,8 siamo ora allo strike 5,6!

Il punto 1 dimostra che il PayOff è leggermente più basso mentre il punto 2 dimostra che le linee sono parallele, ovvero si perde con la stessa velocità (controllo del rischio)

[Cagalli Tiziano]

Condor sì, magico no.
Questo è un condor effettuato sul Dax che era partito con un massimo guadagno di 280 euro ed è stato chiuso pochi minuti fa dal sistema automatico Algotrading con un GAIN di 803 euro.
Evidentemente sono state le modifiche effettuate che hanno potuto portare a questo risultato.

[Cagalli Tiziano]

E anche oggi il sistema chiude in GAIN 2766 euro con tra strategie: 2 Condor e 1 Bearish Spread.
Entrambi i Condor hanno subito modifiche durante la loro vita.

[Cagalli Tiziano]

Abbiamo effettuato le modifiche sulla strategia PREMIUM di Pirelli perchè prevediamo un calo di volatilità implicita e di conseguenza dei premi troppo bassi che ci costringerebbero, in caso di ulteriore discesa, ad aumentare troppo il numero di contratti.
Manteniamo invariato il guadagno massimo ed aumentiamo di 400 euro il massimo rischio però ci spostiamo con il Break Even fino al 21%.
Possiamo cioè reggere, senza andare in perdita, una ulteriore discesa del 21% .


La figura del Payoff iniziale è quella Blu scuro, quella modificata è Blu chiaro.


Buon Trading!

P:S il calo di volatilità lo sta segnalando beeTrader nella sezione Volatility .... come da immagine

[Cagalli Tiziano]

Stesso motivo modifichiama anche ENI prima che sia troppo tardi