deribt-option //// bitcoin ethereum VS Beetrader ne parliamo ??????

[peppetronic]

C'è qualcuno che condivide qualche esperienza con le opzioni sulle crypto ,nessuno in italia ne parla perchè non iniziamo noi?
Avete avuto modo di testare la piattaforma con le opzioni su Bitcoin VI DPD etc aspetto qualcuno per confrontarmi....... si comporta come una materia prima ????
è abbastanza liquido deribit?
che tipo di strategia attuare ?
Vi prego non fatemi sentire solo povero e pazzo

[Cagalli Tiziano]

C'è qualcuno che condivide qualche esperienza con le opzioni sulle crypto ,nessuno in italia ne parla perchè non iniziamo noi?
Avete avuto modo di testare la piattaforma con le opzioni su Bitcoin VI DPD etc aspetto qualcuno per confrontarmi....... si comporta come una materia prima ????
è abbastanza liquido deribit?
che tipo di strategia attuare ?
Vi prego non fatemi sentire solo povero e pazzo

Ci sono pochi utenti beetrader/Deribit, avevamo organizzato un lancio per quest'anno ma come vedi non è possibile farlo in presenza ... quelli on line non piacciono molto, vedremo e ci adegueremo. Comunque non so se questi pochi utenti siano anche collegati al forum, pertanto inizio col risponderti io.

Certamente è una commodities e si comporta come tale, infatti vedi che le skewness, cioè le pendenze che misurano la differenza di volatilità tra le call e le put sono positive anzichè negative come gli altri assets.
Le call insomma hanno un rischio maggiore poichè viene considerato comunque un valore minimo alla discesa che non potrà mai andare a zero: Fiat potrebbe chiudere i battenti mentre il riso o il caffe avranno sempre un valore minimo.

[Cagalli Tiziano]

Ti allego la skewness ad 1 giorno, 2 giorni e 10 giorni.

[Cagalli Tiziano]

Proprio sulla scadenza a 10 giorni ho costruito una strategia in paper, è rialzista come indicano i 24 punti di differenza quotati sul rischio di salita (call con volatilità 94% put con volatilità 70%).
Ho tenuto apero al rischio discesa (strike 17 000) perchè la strategia è in paper altrimenti sarebbe il caso di pensare ad una protezione.

[Cagalli Tiziano]

Se fai tasto DX sul payOff si apre la finestra di settings e li la setti come in figura: le due linee tratteggiate che ti appaiono sul payoff è il movimento atteso a 10 gioni, come ho appena settato, al rialzo o al ribasso data la volatilità storica attuale.
Come vedi la figura del Payoff è perfettamente rispettosa di questo calcolo.

[Cagalli Tiziano]

i DPD ci indicano una pausa alla slita in area 19365. Queste sono le posizioni in Call che si considerano vendute che hanno una forza relativa di 2 su 3 che misura il massimo. Quindi potremmo dire che i venditori opporrano una forza alla salita ma potrebbero non fermarla e quindi si copriranno con dei future per trasformarsi prima a delta zero (metà dei sottostanti) e poi in put sintetiche (tutti i sottostanti)

[Cagalli Tiziano]

Come indicatore di analisi tecnica è interessante il BOBao che come vedi ha centrato perfettamente la salita del 68%

[Cagalli Tiziano]

Ultima cosa: la strategia è stat costruita Vega negativa anche se la volatilità implicita è minore di quella storica poichè l'oscillatore non segna un rialzo nell'immediato e tra 10 giorni o prima la strategia verrebbe chiusa.

[Cagalli Tiziano]

Spero di essere stato utile

[peppetronic]

Gentilissimo Sig Cagalli complimenti per Beetrader credo assolutamente che la spesa sia del tutto ripagata per avere un approccio specialmente sulle cripto, spero sinceramente essendo siciliano che lanciate online e non in presenza le opzioni su le cripto con beetrader o un webinar dedicato sarebbe davvero utile, in presenza sarebbe difficile per me in questo momento.
Se avete pensato di aprirvi a questo mondo sono sicuro che alla base ci sia stato uno studio su deribt e il suo funzionamento ben diverso dai mercati hold, opzion otc inanzitutto senza cassa di garanzia ma gestita da un algoritmo...e tante altre diversità rispetto ai contratti standard che bisogna attenzionare il Suo punto di vista è per tutti importante .
Nello specifico spero al piu presto risolviate delle problematiche :
La prima piu importante è sulla scalabilita del contratto di opzione 1 contratto gestisce un BTC ma deribit permette di scalare al minimo 0,1 contratto quindi è possibile sezionare opzione ma nella chain beetrader questo non è gestito spero risolviate al piu presto nelle prossime relaise .(questo non avviene su eth)
per quando riguarda i DPD Le sarei grato con la sua esperienza di darmi un metodo di lettura che è sicuramente diverso dai mercati tradizionali, che tipo di passo strike utilizare? spesso non si trovano put vendute nei dati sulla destra ? (rispecchia la realta ? ) .
Le chiedo inoltre ma non sono riuscito a trovarlo un posizionamento degli OI rispetto alle scadenze , magari anche dei volumi .
Come mi consiglia di calcolare i margini sulle vendute ?esiste in beetrader un calcolatore margini legato a deribit ?
Intanto mi fermo qua ma le domande sono tantissime proseguo i miei studi e sicuramente vi disturberò
grazie mille sempre Cordiali Saluti