E' più importante il valore della cointegrazione o il grafico PACF?

[NickNab]

Grazie Tiziano,

perdonami ma sono rimasto con la mia domanda originaria: la linea guida che indichi è considerare "scoppiata" una coppia dove la cointegrazione è scesa sotto 0,5, quindi è sufficiente monitorare il valore della cointegrazione per prendere decisioni? Ignoro l'andamento dei grafici PACF e ACF perché la cointegrazione contiene già tutta l'informazione necessaria?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano,

perdonami ma sono rimasto con la mia domanda originaria: la linea guida che indichi è considerare "scoppiata" una coppia dove la cointegrazione è scesa sotto 0,5, quindi è sufficiente monitorare il valore della cointegrazione per prendere decisioni? Ignoro l'andamento dei grafici PACF e ACF perché la cointegrazione contiene già tutta l'informazione necessaria?

Grazie

Scusa se non sono stato chiaro: non è che uno sia più importante dell’altro. Fino a che rimane una relazione di cointegrazione la coppia si mantiene. Quando dai correlogrammi si vede che entra della correlazione, se lavori con le opzioni puoi entrare in copertura con ‘asset che va nella direzione sbagliata. Se hai solo titoli puoi comunque hedgiare la posizione diminuendone la quantità detenuta. Senza superare la differenza di peso tra i due assets che deve oscillare al 20%.
Quindi possiamo affermare che i correlogrammi indicano quanto alta è la correlazione e se è o meno una casualità e ci indicano se intervenirem o meno negli aggiustamenti.

[NickNab]

Grazie Tiziano,

dove posso trovare del materiale che mi aiuta a capire meglio come leggere i correlogrammi? Ho capito l'idea generale ma ti confesso che non mi è chiara la loro interpretazione operativa, ossia quali "comportamenti" dei correlogrammi devono far scattare il tipo di azioni che hai suggerito.

Grazie

Buona serata

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano,

dove posso trovare del materiale che mi aiuta a capire meglio come leggere i correlogrammi? Ho capito l'idea generale ma ti confesso che non mi è chiara la loro interpretazione operativa, ossia quali "comportamenti" dei correlogrammi devono far scattare il tipo di azioni che hai suggerito.

Grazie

Buona serata

Grazie anche a te!
se non lo hai già fatto, cliccando sulla (I) di informazione che trovi in basso a destra di ogni finestra.
Poi puoi fare delle ricerche in internet, sono strumenti statistici è certamente troverai materiale esaustivo. Quello che applichiamo alle serie storiche di titoli, viene applicato a qualsiasi serie storica, anche quella dell’influenza e dei ricoveri ... ad esempio. Studenti e laureati.
Buona lettura