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12-01-21, 19:08 #1
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E' più importante il valore della cointegrazione o il grafico PACF?
Buongiorno a tutti, sto muovendo i primi passi nel mondo dell'overspread (in paper trading) per capire un po' come funziona il meccanismo prima di metterci soldi veri.
Mi è capitata una coppia con cointegrazione pari a 1 (livello di confidenza = 93%) che tocca più volte i limiti di controllo nel grafico del PACF e li supera in due valori (v. immagine allegata).
La domanda è: è più importante un bellissimo valore della cointegrazione (quindi posso stare tranquillo) oppure il fatto che il PACF tocca e supera i limiti di controllo (quindi devo preoccuparmi)?.
Anche se, essendo in paper trading, nel caso specifico sono tranquillo per definizione... però è utile da sapere per quando si farà sul serio.
Grazie.