Discussione: what if su variazione volatilità di calendar
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05-02-21, 12:22 #1
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what if su variazione volatilità di calendar
Buongiorno a tutti, quando simulo con il whatif il variare della volatilità su una strategia diagonal o calendar , Iceberg varia in maniera costante la vola su tutte le scadenze?
Cioè ad esempio inserendo una variazione del 5% semplicemente varia del 5% tutte le scadenze coinvolte?
Se fosse così, è realistico? Oppure come credo al variare del x% della prima scadenza corrisponde sulle scadenze dopo un comportamento anche molto diverso?
Sarebbe possibile in caso prevedere un whatif con 2 simulazioni volatilità su 2 scadenze diverse?
A questo proposito si trova in rete qualcosa su questo argomento?
GrazieIo non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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05-02-21, 15:27 #2
Il marketMaker abbassa ed alza tutta la superficie di volatilità che quindi ne risente su tutte le scadenze. Hai comunque la possibilità di digitare a mano la volatilità che ritieni sulle opzioni che desideri.
Sarebbe possibile in caso prevedere un whatif con 2 simulazioni volatilità su 2 scadenze diverse?
A questo proposito si trova in rete qualcosa su questo argomento?
Poi, se vuoi valutare l'impatto della volatilità sulla strategia e quindi sapere che valore potrebbe avere allora è meglio usare la scheda AnalisysUltima modifica di Cagalli Tiziano; 05-02-21 alle 15:52
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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05-02-21, 17:32 #3
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Grazie Maestro! Se si trova qualcosa su questo argomento intendo sulla rete,
qualche pubblicazione o un vostro pdf specifico sui movimenti della superficie di volatilità nel tempo.
Per ora l'unica cosa che ho trovato è il vostro 'diamo i numeri' , dove nella sezione della volatilità implicita put e call si vede proprio la variazione delle diverse scadenze nel tempo.
E qui casca l'asino perchè la cosa è molto complicata , a volte sale la vola a breve mentre tutte le altre rimangono basse se non addirittura scendono ... allego immagineIo non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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05-02-21, 18:17 #4..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.