Buongiorno a tutti, quando simulo con il whatif il variare della volatilità su una strategia diagonal o calendar , Iceberg varia in maniera costante la vola su tutte le scadenze?
Cioè ad esempio inserendo una variazione del 5% semplicemente varia del 5% tutte le scadenze coinvolte?
Se fosse così, è realistico? Oppure come credo al variare del x% della prima scadenza corrisponde sulle scadenze dopo un comportamento anche molto diverso?
Sarebbe possibile in caso prevedere un whatif con 2 simulazioni volatilità su 2 scadenze diverse?
A questo proposito si trova in rete qualcosa su questo argomento?
Grazie