Discussione: what if su variazione volatilità di calendar
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05-02-21, 12:22 #1
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what if su variazione volatilità di calendar
Buongiorno a tutti, quando simulo con il whatif il variare della volatilità su una strategia diagonal o calendar , Iceberg varia in maniera costante la vola su tutte le scadenze?
Cioè ad esempio inserendo una variazione del 5% semplicemente varia del 5% tutte le scadenze coinvolte?
Se fosse così, è realistico? Oppure come credo al variare del x% della prima scadenza corrisponde sulle scadenze dopo un comportamento anche molto diverso?
Sarebbe possibile in caso prevedere un whatif con 2 simulazioni volatilità su 2 scadenze diverse?
A questo proposito si trova in rete qualcosa su questo argomento?
GrazieIo non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!