Citazione Originariamente Scritto da marchetto Visualizza Messaggio
Salve, si potrebbe sapere il valore attuale (at now) del suddetto calendar? così per didattica perchè mi sto addentrando nel loro studio e la prima cosa che ho imparato è che la cosa più importante è l'analisi della volatilità storica insieme a quella implicita: il valore mostruoso della greca vega credo che impatti enormemente sul payoff della struttura creata, mentre il delta è abbastanza contenuto così come il gamma mentre il theta è negativo anche se di poco (causa acquisto 2 call, ma perchè non una?), non posso simulare con fiuto perchè nn riesco a scaricare le chain delle opzioni, cmq credo sia stato costruito per catturare aumenti di volatilità cioè ampi movimenti magari al ribasso. Ultima questione: si può considerare il classico calendar (monthly) come una strategia di income trading?
Per risponederti ci metterei più di un'ora poichè il calendar è una strategia molto complessa ed il forum è adatto a cose semplici.
Il calendar non ha un payoff ma solo un at now poichè la variabile volatilità impatta enormemente.
Se vuoi ho fatto un video corso proprio su questo argomento...