Originariamente Scritto da
joe67
in questi giorni, grazie alla disponibilità e pazienza del buon Denis, dopo aver visto e rivisto parecchi audiovideo, ho iniziato l'approccio con la tecnica dell'Overspread, rispolverando la vecchia metodologia dello spread trading sulle Commodity che avevo intrapreso molti anni addietro, che era fondato sulla correlazione e non sulla cointegrazione.
Su una combinazione di 1050 titoli americani, utilizzando gli stessi idem filtri degli audiovideo di Tiziano, Beetrader alla fine, mi ha selezionato 36 coppie, che mi auguro venga postato la foto. Preciso: tf 60 minuti
Mi è sorta una intuizione e sempre per imparare ho pensato di filtrare e di selezionare le operazioni sul tf 60 minuti, confrontando le stesse coppie sul tf daily. In sostanza: considero di eseguire uno spread sul 60 minuti, solo se il numero della cointegrazione sulla stessa coppia con tf daily, và dallo 0,60 in sù.
Nell'immagine ho fatto un raffronto con una decina di coppie e stando a questi numeri (in alto a destra), mi sembra che a parte la prima, tutte le restanti coppie intraday, siano da scartare.
Per ultimo: quante coppie posso caricare nella watchlist, in pole position (pronte per andar a mercato) senza che il programma si pianti?
Volevo chiedervi cosa ne pensate
grazie
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