Nuovo corso online: DAX e strategia vincente con le opzioni

[marchetto]

buondì a tutti, vedo che siete sempre sul pezzo e sfornate sempre delle novità interessanti, volevo sapere da chi ha avuto modo di applicare questa tecnica
come si sta trovando in termini non solo di guadagni ma anche di gestibilità/facilità di applicazione...nella presentazione del corso si parla di controllo di risultati nel senso che
viene fissato il payoff (insieme al premio iniziale) per cui non è garantito il guadagno ok perchè quello dipende da come si muove il mercato immagino; che tipo di scadenze si prevedono? mensile ma anche più breve a quanto sembra Altra cosa: si cita l'adeguatezza del ritorno sull'investimento cosa significa nello specifico: ha a che fare coi margini? La copertura può implicare anche vendita a nudo di opzioni o solo acquisto? grazie anticipato!

[bergamin]

buondì a tutti, vedo che siete sempre sul pezzo e sfornate sempre delle novità interessanti, volevo sapere da chi ha avuto modo di applicare questa tecnica
come si sta trovando in termini non solo di guadagni ma anche di gestibilità/facilità di applicazione...nella presentazione del corso si parla di controllo di risultati nel senso che
viene fissato il payoff (insieme al premio iniziale) per cui non è garantito il guadagno ok perchè quello dipende da come si muove il mercato immagino; che tipo di scadenze si prevedono? mensile ma anche più breve a quanto sembra Altra cosa: si cita l'adeguatezza del ritorno sull'investimento cosa significa nello specifico: ha a che fare coi margini? La copertura può implicare anche vendita a nudo di opzioni o solo acquisto? grazie anticipato!

E' una tecnica molto intelligente perchè non necessita di correzioni continue.
Ne ho fatte due, entrambe senza problemi e ora ne ho un'altra che però, data la lateralità del Dax, non ho ancora dovuto modificare.
Si può fare con scadenze lunghe e corte e nel video ci sono entrambe.
Adeguatezza significa che non puoi rischiare 100 euro per guadagnarne 1, il senso è quello.
Personalmente 3 a 1 è il rapporto che uso da sempre.
A nudo non c'è nulla, sul Dax sarebbe un suicidio

[TomEFord]

buondì a tutti, vedo che siete sempre sul pezzo e sfornate sempre delle novità interessanti, volevo sapere da chi ha avuto modo di applicare questa tecnica
come si sta trovando in termini non solo di guadagni ma anche di gestibilità/facilità di applicazione...nella presentazione del corso si parla di controllo di risultati nel senso che
viene fissato il payoff (insieme al premio iniziale) per cui non è garantito il guadagno ok perchè quello dipende da come si muove il mercato immagino; che tipo di scadenze si prevedono? mensile ma anche più breve a quanto sembra Altra cosa: si cita l'adeguatezza del ritorno sull'investimento cosa significa nello specifico: ha a che fare coi margini? La copertura può implicare anche vendita a nudo di opzioni o solo acquisto? grazie anticipato!

Io sto provando il sistema su una decina di strategie tutte in paper Trading e devo dire che mi ha impressionato la semplicità delle modifiche ed il risultato che stanno ottenendo.
Sto facendo Dax e Mib scadenze a 30 giorni e 90 giorni.
Anche se non è il posto ideale volevo segnalare che si fa fatica a selezionare le scadenze su Iceberg!
Complimenti al Maestro

[Mxx_1980]

Ciao Tiziano,
ho seguito tutto il corso. Pero' quando tento di replicare (con il what if e in paper trading) mosse simili a quelle mostrate nel video, il rischio iniziale anziche' diminuire aumenta sensibilmente. In tema di rischio mi riferisco al fatto che anche tu nel video consigli giustamente correzioni che vadano a diminuire e non ad aumentare il rischio.

Quale potrebbe essere il problema? Errata acquisizione della superficie di volatilita' ? Oppure dipende dalla costruzione del condor iniziale (ad esempio la profondita' OTM delle opzioni long del condor)?

Grazie e buona serata

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
ho seguito tutto il corso. Pero' quando tento di replicare (con il what if e in paper trading) mosse simili a quelle mostrate nel video, il rischio iniziale anziche' diminuire aumenta sensibilmente. In tema di rischio mi riferisco al fatto che anche tu nel video consigli giustamente correzioni che vadano a diminuire e non ad aumentare il rischio.

Quale potrebbe essere il problema? Errata acquisizione della superficie di volatilita' ? Oppure dipende dalla costruzione del condor iniziale (ad esempio la profondita' OTM delle opzioni long del condor)?

Grazie e buona serata

Non ho elementi per rispondere: invia per favore il file della strategia a Denis così capisco di cosa si tratta. Grazie
gli open interest dell’altra discussione li trovi nella pagina DIAMO I NUMERI nel nostro sito

[marchetto]

grazie a tutti per i vs feedback, non appena troverò un broker che mi faccia fare le opzioni come si comanda mi metterò alla prova...