Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

Adesso sono corretti anche i tuoi che però, SBAGLIANDO, hai collegato alle opzioni.
Infatti il PAYOFF viene sopra lo zero!
Se ti dico che le opzioni sono quotate sull'indice non capisco perchè le fai quotare dai Future.

Ora funziona tutto e così puoi fare quello che vuoi. MA NON SCRIVERE CHE I PAYOFF VENGONO SOPRA LO ZERO PERCHE' SONO SBAGLIATI

grazie

sono io che sono corto di comprendonio, non il grafico che è sbagliato, ci mancherebbe Tiziano. Scusami ma sono un disastro

[Cagalli Tiziano]

grazie

sono io che sono corto di comprendonio, non il grafico che è sbagliato, ci mancherebbe Tiziano. Scusami ma sono un disastro

macché scuse, ci mancherebbe!
👍👍👍

[tancredi]

ieri è stato aggiunto un calendar maggio agosto

Grazie Tiziano!



così si vede anche la volatilità venduta e quella comprata,

il contango non si vede ma c'è



Tiziano, comunque per chiudere, in caso di pesante backwardation io mi aspetto una evoluzione della curva dell'atnow e a scadenza di questo tipo

[tancredi]

vix,
allontanamento dalla media, backwardation
ritorno nella media
allontanamento dalla media, contango
ritorno nella media
and loop

[tancredi]

per chi sta cercando un sottostante con il quale tradare il bitcoin

BITO, ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO@ARCA)
ottima chain, spread molto contenuti

tradato a più riprese con molta soddisfazione

[tancredi]

ieri è stato aggiunto un calendar maggio agosto

Grazie Tiziano!



così si vede anche la volatilità venduta e quella comprata,

il contango non si vede ma c'è



Tiziano, comunque per chiudere, in caso di pesante backwardation, ma neanche tanto, io mi aspetto una evoluzione della curva dell'atnow e a scadenza di questo tipo

..

[tancredi]

non sembra ma a sinistra non ho nessun rischio,
in più sono aiutato dall'effetto contango,
il calendar guadagna sia di theta che di vega in egual misura
fino ad un certo punto...quando il theta e vega della comprata diventerà preponderante rispetto al theta e vega della venduta
poi sarà il momento di rollare

[Cagalli Tiziano]

..

Farei una simulazione con il What If.
molto utile anche vedere nel tab analysys
imposti asse x= at now
asse y= volatilità e asse z = tempo

cosi vedi molto bene l’evoluzione che potrebbe avere.
Pare difficile ma vedo che ora lo stai già usando bene. Provaci, nel caso ti aiuto io.

[tancredi]

Farei una simulazione con il What If.
molto utile anche vedere nel tab analysys
imposti asse x= at now
asse y= volatilità e asse z = tempo

cosi vedi molto bene l’evoluzione che potrebbe avere.
Pare difficile ma vedo che ora lo stai già usando bene. Provaci, nel caso ti aiuto io.

ok grazie Tiziano!

[tancredi]

direi notevole,
ho visto cose che voi umani....