Discussione: Strategie di calendario e non solo..
-
27-05-22, 19:01 #501
grazie per la risposta!
non avendo sensibilità con questo strumento stavo cercando di simulare il possibile scenario con whatif di Beetrader cmparandolo con lo storico dei movimenti del vix
questo è lo storico
il valore massimo è a circa 64
attuale situazione
provo a simulare e ottengo
con un valore di 64 e un -50% di volatilità mi risulta una perdita presunta di circa 700 euro che potrebbero aumentare a circa 1000, questo è il massimo rischio con 2 contratti? ti risulta?
-
27-05-22, 20:57 #502
- Data Registrazione
- Jan 2011
- Località
- Ubiquo
- Messaggi
- 364
Spettacolo...grazie Tiziano
strategia con call venduta 1 punto di vix più ITM della comperata. Il delta della venduta è più alto ed in questo caso, con il ritorno in contango il guadagno è più veloce e maggiore. Il rischio rimane comunque sotto controllo.
Tancredi, la venduta è su Luglio e , se luglio diventa > di Agosto mi sposterò su agosto o anche su settembreUltima modifica di papacharlie; 27-05-22 alle 21:13
Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison
-
27-05-22, 21:51 #503
Grazie a te e a Tancredi che ha iniziato questa discussione molto interessante e a coloro che scrivono le loro esperienze. Comunque il tempo reale sulle forward curve è come il sale per montare un calendar: si può fare senza ma così è meglio.
E grazie anche a coloro che scrivono alla mia mail invece di scrivere qui a beneficio di tutti...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
27-05-22, 22:03 #504
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
non riesci a fare la simulazione così, ho spiegato già tante volte che le opzioni sul vix, fino ad un minuto prima della scadenza, quotano sui futures e non sullo spot, fanno settlement sullo spot quello si
pertanto il grafico all'aumentare dell'indice, diventa sempre più convesso e si abbassa verso destra.
detto questo, con valore sopra 60 arrivi a perdere 800$ per contratto, con -f2 e + f5 o f6, dove f sta per future, se poi ti trovi con f1 venduto anche 1500 $ per contratto
essendo un veterano del vix, ho vissuto tutto ciò sia nel 2008 che nel 2020, con calendar e non
quindi fin che va tutto bene, facciamo anche diagonal non c'è problema e siamo tutti contenti, poi quando pesti troppo il piede sull'acceleratore in zona contango....
vi dico questo perchè mi preoccupo di più del risk piuttosto che del reward.
QUINDI POTREBBE CAPITARE LA PROSSIMA BACKWARDATION IMPORTANTE TRA 1 MESE, 5 ANNI O TRA DIECI, MA MI PREME FARVI ENTRARE IN TESTA CHE SE SUCCEDE QUANTO SOPRA E SIETE ESPOSTI CON 10 CONTRATTI, ANDATE IN LOSS DI 8000$ NEL GIRO ANCHE DI QUALCHE GIORNO, O COME è SUCCESSO A FEBBRAIO 2018 NEL GIRO DI POCHE ORE
SOSTANZIALMENTE DIVENTA PREPONDERANTE IL MONEY MANAGEMENT SU TUTTO IL RESTO
con questo vi saluto
alla prossimaUltima modifica di tancredi; 27-05-22 alle 22:17
-
27-05-22, 22:08 #505
-
27-05-22, 22:22 #506
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
-
27-05-22, 22:26 #507
-
30-05-22, 11:47 #508
- Data Registrazione
- Oct 2020
- Località
- Verona
- Messaggi
- 29
-
30-05-22, 16:49 #509
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
-
31-05-22, 11:59 #510
- Data Registrazione
- Oct 2020
- Località
- Verona
- Messaggi
- 29