incertezze varie

[philthai]

salve, scrivo per chiedere se
1)facendo un iron con call e put vendute quando entrambe fossero itm non vengo assegnato automaticamente addirittura con perdita possibile su entrambe?
2)Sempre a proposito di calendar con call a copertura e put venduta al momento del regolamento prima della scadenza il mio gain è dato solo in caso la vendita della call
superi il costo di riacquisto della put, ed io come posso tenere sotto controllo tale situazione, cioè cosa debbo controllare principalmente, le greche in generale o in particolare delta, vega o teta singolarmente o in rapporto tra di loro, oppure solo il valore di mercato delle opzioni?
3)cosa determina valori elevati di gamma se non ho capito male con opzioni itm od otm in genere. Perchè a volte è così alto?
4)perchè le opzioni su future hanno valori a partire da 4000 per lo S&P e non oltre e perchè alcuni sostengono i future essere più redditizi e voi no?
5)Perchè non sono molto citati valori del mercato usa che se analizzati secondo me danno possibili profitti di trend o lateralità ?
6)Perchè la finestra di valutazione di fiuto è così dettagliata mentre quella di bee è piuttosto scarna e dissimile da quella di fiuto e si basa solo sul metodo montecarlo?
Grazie per l'attenzione e a presto
Pippo

[Cagalli Tiziano]

salve, scrivo per chiedere se
1)facendo un iron con call e put vendute quando entrambe fossero itm non vengo assegnato automaticamente addirittura con perdita possibile su entrambe?

Non possono essere ITM entrambe alemeno che tu le abbia già costruite ITM. E comunque di sicuro 1 solo perderà

2)Sempre a proposito di calendar con call a copertura e put venduta al momento del regolamento prima della scadenza il mio gain è dato solo in caso la vendita della call
superi il costo di riacquisto della put, ed io come posso tenere sotto controllo tale situazione, cioè cosa debbo controllare principalmente, le greche in generale o in particolare delta, vega o teta singolarmente o in rapporto tra di loro, oppure solo il valore di mercato delle opzioni?

Se mettessi una immagine si capirebbe che cosa vuoi dire. Che cosa vuol dire calendar con call e copertura e put venduta?

3)cosa determina valori elevati di gamma se non ho capito male con opzioni itm od otm in genere. Perchè a volte è così alto?

La formula con cui vengono prezzate. Il valore diventa sempre più alto all'avicinarsi della scadenza

4)perchè le opzioni su future hanno valori a partire da 4000 per lo S&P e non oltre

Forse non usi la selezione degli strike che è un bottone in alto.

e perchè alcuni sostengono i future essere più redditizi e voi no?

Gli altri non so!
Io non ho mai sostenuto che non siano redditizi, dico solo che hanno meno premio per il rischio che comportano: visto che sono la media dei titoli è matematico che sia così!

5)Perchè non sono molto citati valori del mercato usa che se analizzati secondo me danno possibili profitti di trend o lateralità ?

Dove non sono citati? Che cosa vuoi dire?
Se parli di beeTrader ci puoi mettere tutti i titoli che vuoi

6)Perchè la finestra di valutazione di fiuto è così dettagliata mentre quella di bee è piuttosto scarna e dissimile da quella di fiuto e si basa solo sul metodo montecarlo?
Grazie per l'attenzione e a presto
Pippo

beeTrader non ha la finestra di valutazione perchè TUTTO il software serve per la VALUTAZIONE e per ultimo c'è Montecarlo

[philthai]

ehm, mi sono sbagliato ma il senso è se in un calendar di put compravendute il prezzo sale è vero che ricompro la venduta ad un prezzo maggiore e rivendo la comprata ad un prezzo minore e quindi ci perdo se il regolamento è a termine? Non capisco il meccanismo soprattutto perchè non ho capito se il regolamento è a pronti o se avviene alla scadenza, cioè se avviene al momento della sottoscrizione o sui valori alla scadenza..... Poi in un suo video afferma che il gamma riduce il valore del delta, ma in certi casi assume valori elevati e tali valori possono essere sia sottratti al delta che sommati o no? Mi conferma, che il gamma è una variabile importante e da tenere d'occhio con attenzione come e più delle altre?.......
Grazie
Pippo

[Cagalli Tiziano]

ehm, mi sono sbagliato ma il senso è se in un calendar di put compravendute il prezzo sale è vero che ricompro la venduta ad un prezzo maggiore e rivendo la comprata ad un prezzo minore e quindi ci perdo se il regolamento è a termine? Non capisco il meccanismo soprattutto perchè non ho capito se il regolamento è a pronti o se avviene alla scadenza, cioè se avviene al momento della sottoscrizione o sui valori alla scadenza..... Poi in un suo video afferma che il gamma riduce il valore del delta, ma in certi casi assume valori elevati e tali valori possono essere sia sottratti al delta che sommati o no? Mi conferma, che il gamma è una variabile importante e da tenere d'occhio con attenzione come e più delle altre?.......
Grazie
Pippo

Ti avevo chiesto di mettere le immagini, ma tu continui a non metterle, così non risuciamo a capire quello che chiedi.
In un calendar di Put se il prezzo del sottostante sale i prezzi delle opzioni sia comprata che venduta scendono, indipendentemente dal tipo di regolamento, che non è nè a pronti nè a termine, ma si chiama rispettivamente Americano ed Europeo.
Il Gamma varia, non riduce, il valore del Delta. E' logico che se il Gamma è più grande del Delta assume molta più importanza.

[philthai]

Salve,
è un semplice calendar fatto a sigma con put comprata strike inferiore e put venduta strike superiore. Mi scuso ma non capisco quale è il prezzo di riferimento o esecuzione,
quello di acquisto quello di eventuale assegnazione, quello alla scadenza???? E' un punto fondamentale che non riesco a capire. Cosa vuol dire che il gamma mi varia il prezzo del delta? Forse intende dire che si somma o sottrare al delta come dice in un suo video.....Mi faccia capire per favore.

Saluti
Pippo

[Cagalli Tiziano]

Salve,
è un semplice calendar fatto a sigma con put comprata strike inferiore e put venduta strike superiore. Mi scuso ma non capisco quale è il prezzo di riferimento o esecuzione,
quello di acquisto quello di eventuale assegnazione, quello alla scadenza???? E' un punto fondamentale che non riesco a capire. Cosa vuol dire che il gamma mi varia il prezzo del delta? Forse intende dire che si somma o sottrare al delta come dice in un suo video.....Mi faccia capire per favore.

Saluti
Pippo

come faccio a sapere il prezzo a cui verrai eseguito se non so nemmeno di che sottostante stiamo parlando
se invece chiedi in via generale il prezzo di esecuzione sarà quello che pagherai se comperi o che incasserai se vendi. Il prezzo di riferimento è il prezzo del sottostante che verrà preso a scadenza per calcolare i prezzi delle opzioni. Se sono Otm sarà comunque zero, se Itm saranno dati dalla differenza tra lo strike ed il prezzo di riferimento.

Il gamma rappresenta di quanti euro cambia il Delta al variare di 1 euro del sottostante o di 1 punto se è un indice.
quindi se ho per ipotesi un Delta del calendar di 100 euro e un gamma di 5 euro vuol dire che è basso. Se invece il valore gamma è superiore al Delta allora è alto. I valori si sommano algebricamente.
Però se non capisci quando lo spiego nei video credo che tramite forum sia più difficilr