Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
perdona Bergamin,
credo invece che proprio con il calendar possa essere sfruttato il vomma in maniera efficace
abbiamo visto che è la derivata seconda del vega, e praticamente la rappresentazione della sua sensibilità rispetto alla variazione della volatilità
il funzionamento del calendar alla fine dipende solo da questo parametro

giusto quello che dici, ma con il vomma facciamo un passo in avanti nella comprensione delle dinamiche di un calendar

però fammi studiare ancora un pò e poi ci aggiorniamo
Vediamo se questo ti aiuta. Il vomma è una derivata seconda, quindi misura di convessità (in questo caso dello smile). Quindi il modo giusto per avere un'esposizione di vomma pura è una strategia con 3 legs che sia neutrale rispetto a delta e Vega.
Il fatto che il software ti dia un numerino per il vomma non vuol dire che stai facendo trading di vomma. A meno che le altre greche principali non siano annullate.
Appena riesci a creare un calendar Vega neutrale e vomma esposto facci sapere. Sarà una bella rivelazione per molti, me compreso.