Discussione: Video & Report del 15/01/2010
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17-01-10, 15:41 #11
Re: Video & Report del 15/01/2010
Originariamente Scritto da lucaG..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-01-10, 21:27 #12
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Re: Video & Report del 15/01/2010
L'ho riletto e ho capito che hai lanciato un messaggio (subliminale) che lunedì metto a mercato ... o sbaglio? B)
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18-01-10, 22:08 #13
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Re: Video & Report del 15/01/2010
Desidererei capire meglio cosa si intende per volatilita' storica nella simulazione Montecarlo, se e' riferita al sottostante o ad un calcolo sulla volatilita' implicita dello smile, perche' ho notato che nella simulazione quando appaiono i valori di default (senza modificare niente nella finestra Montecarlo) relativi ad una strategia la vola storica riportata nel metodo Montecarlo e' diversa dalla vola storica del sottostante, benche' entrambe si chiamino volatilita' storica.
Allego collage di immagini per meglio farmi capire.
Grazie!
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18-01-10, 22:37 #14
Re: Video & Report del 15/01/2010
La vola storica è solo e sempre intesa come quella del sottostante.
Premesso questo essa stessa può essere a 20 giorni, oppure a 30, o ancora a 60, o 120 ....
Quela che io calcolo su Fiiuto ha due periosdi diversi uno per il calcolo delle opzioni ed una per quello montecarlo...è un aggiustamento che migliora e rende più adeguati i risultati basato su storici a 20 anni...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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19-01-10, 00:08 #15
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Re: Video & Report del 15/01/2010
Nellla finestra "probabilità montecarlo, c'e' una sezione intitolata "in ogni momento", questi vlalori come sono da interpretare?
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19-01-10, 08:53 #16
Re: Video & Report del 15/01/2010
E' la differenza che passa tra una opzione americana (ogni momento) ed europea (solo a scadenza)
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.