prima strategia vera in opzioni. 3° giorno

[TFiutoT384]

Ciao a tutti.
Qualche giorno fa sono entrato short su un'opzione put strike 1025 sull'e-mini SP 500, scadenza febbraio 2010, 39 giorni alla scadenza.
Valore future SP500 = 1136 circa al momento dell'entrata in trading.
Ora il sottostante (future) tocca 1131.5 (oggi sta perdendo 15 punti dai massimi di giornata) e quindi si è abbassato di 4,5 punti dalla quotazione (ma è pur vero che oggi è il terzo venerdì del mese e quindi proprio stassera scadono le opzioni con scadenza gennaio 2010 per cui tutto può accadere come fluttuazione del prezzo).

Le mie opzioni short quotano 3,60-3,80, e quindi nonostante il ribasso, il valore deprezzandosi, ha permesso comunque che se le vendessi non sono in perdita. , anche se stamattina, quando l'SP500 quotava ai massimi, erano valutate in acquisto 2,95. :huh:

[enzolo]

Ciao carissimo, rieccoci qua !

tranquillo che resti in gain fino a fine mese... con quel muro a 1100... ma tieni d'occhio i margini !!

Anzi ti dico... per esperienza, purtroppo.... che se proprio vuoi stare supertranquillo... mettiti su un conto a parte l'equivalente di quanto servirebbe ad hedgiare le due put... così in caso di emergenza sei libero di usare quei soldi per coprirti. Se infatti arrivi ad essere totalmente marginato sul conto principale, puoi coprirti girando la liquidità dall'altro conto e non rischi di essere fregato dal mercato e... dalla cara banca !
Capisc'ammè !

Ciao dal tuo... "compare"...


Ciao "compare". Ricordo bene il tuo prezioso consiglio sulla marginazione. La strategia sfrutta anche l'indicatore regressione spiegata a Milano secondo il quale non mi sembra ci sia un segnale short. Oggi poi che l'America è chiusa il mercato dovrebbe essere tranquillo ... e il tempo passa...quindi anche l'opzione si deprezza, per cui, se decido di non difendere la posizione ma di liquidare la stessa, mi è più facile restare in guadagno o perlomeno non dovrei rimetterci (Primo: non perdere, ... soprattututto per un pricipiante).
Inoltre l'Open interest presenta un bel muro a 1100, con muretto a 1125 e barriera a 1150. Nel caso di superamento di 1125 mi allerterei e di 1100 mi preoccuperei un po' di più.
Tengo quotidianamente (che bello osservare il mercato qualche volta durante il giorno, anziché ogni minuto a cui ero costretto operando con i future) il conto delle opzioni distribuite per scadenza e sulle tre barriere di febbraio (1100, 1125, 1150): una variazione nel quantitativo può aiutare a capire come il mercato si stà muovendo.

Buon trading a tutti.

[Gauss]

Avrei alcuni chiarimenti da chiedervi:

1) cosa fate se il sottostante scende sotto 1025 ?
2) con 1 (o 2 opzioni in portafoglio) come fate ad hedgiarvi ?

[pidi10]

@ Boniekplatini

Consiglio prezioso!

[pietroranzato]

VAI TRANQUILLO LUNEDI IL MERCATO DOVREBBE RIPARTIRE AL RIALZO CON UN NUOVO CICLO A 15GG, QUINDI SECONDO ME HAI FATTO BENE A VENDERE PUT ANCHE DEVI STARE ATTENTO SE SONO SCOPERTE NON SI SA MAI

[andrea]

Ciao Pietro stavo seguendo questo post e mi ha incuriosito la tua valutazione in merito alla questione del ciclo di 14 giorni, che secondo te dovrebbe ripartire al rialzo e proprio lunedi (cioè domani). Mi potresti dire, se non chiedo troppo, in base a quali considerazioni sei arrivato a questa conclusione?
Grazie mille, a presto andrea

[pietroranzato]

io sono uno che segue l'analisi ciclica e secondo uno mio studio dovrebbe partire un 15gg o megio e' partito venerdi ore 19.0o sul minimo a 2930 di eurostock

[firefox]

Senza scomodare l'analisi ciclica,ma solo da un'attenta analisi degli OI ,(come quella fatta da BONIEK PLATINI),
e confermata da un Lancio di Montecarlo con valori del 100%superiori al limite,
Mi sento di concordare che sarai in GAin alla scadenza!

Da neofita mi viene piuttosto da chiedere a tutti Voi se ,per limitare il problema della marginazione,
non fosse stato meglio acquistare un Future e vendere una CAll 1025.

Cosa ne pensate?

[pidi10]

Così l'aumenti la marginanzione

[firefox]

Come mai aumenta?

Dipende forse dal fatto che applicando la mia strategia uso un' opzione ITM? :whistle: