overspread e statistica: non capisco

[joe67]

mi ritrovo con questo dilemma: dopo una serie di ben 48 overspread consecutivi chiusi tutti sullo zero, quindi tutti chiusi in gain, nel bel mezzo dell'entusiasmo, ecco la doccia gelata: attualmente me ne trovo ben 6 in perdita (e anche pesante), che mi han vanificato le 13 operazioni di fila in reale tutte chiuse anche queste in $... e mandato sotto!!!
La domanda che mi pongo è: considerando la campana gaussiana (mi son visto e rivisto tutti gli audiovideo sull'overspread e anche comprato il libro) se la percentuale statistica di ritorno allo zero è del 95%, questo comprando o vendendo la coppia, sui livelli -2 e +2 di z-score, come è possibile che nello stesso momento, ben 6 coppie, aventi il 5% di probabilità (una su 20) anzichè ritornare verso lo zero, vadano tutte al contrario?
Tra l'altro ho osservato che nello stesso periodo del drawdown, i set up di ingresso e i segnali operativi, su 39 coppie monitorate in arancio e in tempo reale son drasticamente diminuite: da 5/6 entrate al giorno dei giorni iniziali a una o 2, anche nessuna!... Quindi presumo ci sia qualche anomalia di mercato.
Preciso: eseguo queste operazioni sui titoli azionari del Dax40 e con time frame 60 minuti.
Come spiegato nei diversi audiovideo, attualmente potrei fare una mediazione, vale a dire rimettere a mercato delle operazioni identiche alle operazioni in essere e in loss, sfruttando dei livelli statisticamente ancora più vantaggiosi (elastico del guinzaglio del cane molto tirato): purtroppo dovrei comprare 6 titoli, col trend daily chiaramente al ribasso e sempre dopo minimi by minimi e non me la sento.
Mi son aiutato con i livelli dei DPD, andando indietro fino a 15 gg prima (li fotografo e li salvo ogni sera) ma nonostante vedo delle colonne molto alte di PUT vendute su livelli in teoria da comprare, queste spariscono rapidamente, perchè se ho ben compreso, vengono hedgiate vendendo il sottostante.
Cosa mi potete dire?
grazie

[Cagalli Tiziano]

mi ritrovo con questo dilemma: dopo una serie di ben 48 overspread consecutivi chiusi tutti sullo zero, quindi tutti chiusi in gain, nel bel mezzo dell'entusiasmo, ecco la doccia gelata: attualmente me ne trovo ben 6 in perdita (e anche pesante), che mi han vanificato le 13 operazioni di fila in reale tutte chiuse anche queste in $... e mandato sotto!!!
La domanda che mi pongo è: considerando la campana gaussiana (mi son visto e rivisto tutti gli audiovideo sull'overspread e anche comprato il libro) se la percentuale statistica di ritorno allo zero è del 95%, questo comprando o vendendo la coppia, sui livelli -2 e +2 di z-score, come è possibile che nello stesso momento, ben 6 coppie, aventi il 5% di probabilità (una su 20) anzichè ritornare verso lo zero, vadano tutte al contrario?
Tra l'altro ho osservato che nello stesso periodo del drawdown, i set up di ingresso e i segnali operativi, su 39 coppie monitorate in arancio e in tempo reale son drasticamente diminuite: da 5/6 entrate al giorno dei giorni iniziali a una o 2, anche nessuna!... Quindi presumo ci sia qualche anomalia di mercato.
Preciso: eseguo queste operazioni sui titoli azionari del Dax40 e con time frame 60 minuti.
Come spiegato nei diversi audiovideo, attualmente potrei fare una mediazione, vale a dire rimettere a mercato delle operazioni identiche alle operazioni in essere e in loss, sfruttando dei livelli statisticamente ancora più vantaggiosi (elastico del guinzaglio del cane molto tirato): purtroppo dovrei comprare 6 titoli, col trend daily chiaramente al ribasso e sempre dopo minimi by minimi e non me la sento.
Mi son aiutato con i livelli dei DPD, andando indietro fino a 15 gg prima (li fotografo e li salvo ogni sera) ma nonostante vedo delle colonne molto alte di PUT vendute su livelli in teoria da comprare, queste spariscono rapidamente, perchè se ho ben compreso, vengono hedgiate vendendo il sottostante.
Cosa mi potete dire?
grazie

Ti dico che tutti i lavori richiedono esperienza, se ha individuato tutte le coppie giuste che dici, vuol dire che ill sistema lavora bene. Poi tu hai a disposizione tutti i correlogrammi per la gestione (ma non ne hai parlato) e naturalmente il money management. Ti ricordo che tre studenti universitari sono arrivati sul podio diversi anni fa proprio con l'Overspread (era il nome delle squadra) alle Universiadi organizzate da Directa con denaro reale.
Quindi se lo sai usare funziona.
Parli di mediare, io non lo farei e non avrei usato titoli ma opzioni (che hanno perdita limitata).

[joe67]

Ti dico che tutti i lavori richiedono esperienza, se ha individuato tutte le coppie giuste che dici, vuol dire che ill sistema lavora bene. Poi tu hai a disposizione tutti i correlogrammi per la gestione (ma non ne hai parlato) e naturalmente il money management. Ti ricordo che tre studenti universitari sono arrivati sul podio diversi anni fa proprio con l'Overspread (era il nome delle squadra) alle Universiadi organizzate da Directa con denaro reale.
Quindi se lo sai usare funziona.
Parli di mediare, io non lo farei e non avrei usato titoli ma opzioni (che hanno perdita limitata).

grazie Tiziano
i correlogrammi dell'overspread li ho letti e riletti molte volte per imparare a leggerli e ad interpretarli correttamente, ma non ci capisco mai niente... sarà un mio limite. Nel caso avresti tempo e/o voglia di fare un'audiovideo di semplice comprensione a prova di asino, come me?
Si ricordo di questa competizione di trading durata circa 6 mesi: partenza in sordina e poi han recuperato e allungato durante
Comunque tutte le operazioni le ho eseguite comprando opzioni a lunga scadenza, approfittando della IV generalmente medio/bassa: chiudo sullo zero e quindi in gain altri overspread quasi tutti i giorni, ma gli altri che vanno al contrario, sembra la mattanza dei tonni

[Cagalli Tiziano]

grazie Tiziano
i correlogrammi dell'overspread li ho letti e riletti molte volte per imparare a leggerli e ad interpretarli correttamente, ma non ci capisco mai niente... sarà un mio limite. Nel caso avresti tempo e/o voglia di fare un'audiovideo di semplice comprensione a prova di asino, come me?
Si ricordo di questa competizione di trading durata circa 6 mesi: partenza in sordina e poi han recuperato e allungato durante
Comunque tutte le operazioni le ho eseguite comprando opzioni a lunga scadenza, approfittando della IV generalmente medio/bassa: chiudo sullo zero e quindi in gain altri overspread quasi tutti i giorni, ma gli altri che vanno al contrario, sembra la mattanza dei tonni

Per i correlogrammi non saprei come spiegare meglio di come ho fatto.
Per la competizione mi pare fossero 160 università e i professori di statistica di PIsa dell'epoca sono poi venuti qui da me a complimentarsi.
Per le opzioni: ma perchè mai dovresti comperare opzioni a lunga scadenza? Si comperano le opzioni a scadenza giusta ovvero quella indicata dal numero di barre necessarie a tornare a zero "estimated bars to zero"

Saluto tutti e ci risentiamo a Settembre

[joe67]

Per i correlogrammi non saprei come spiegare meglio di come ho fatto.
Per la competizione mi pare fossero 160 università e i professori di statistica di PIsa dell'epoca sono poi venuti qui da me a complimentarsi.
Per le opzioni: ma perchè mai dovresti comperare opzioni a lunga scadenza? Si comperano le opzioni a scadenza giusta ovvero quella indicata dal numero di barre necessarie a tornare a zero "estimated bars to zero"

Saluto tutti e ci risentiamo a Settembre

ciao Tiziano e buone vacanze