Citazione Originariamente Scritto da joe67 Visualizza Messaggio
buongiorno
titolo Porsche
venerdì scorso ho eseguito in DEMO, 2 strategie di tipo una "sintetico long" e l'altra "sintetico short", quindi perfettamente contrarie tra di loro: una rialzista e l'altra ribassista. Le ho eseguite a pochi minuti di distanza tra di loro. Poi ho aggiunto un hedge a soglie, quando il sottostante batte rispettivamente il suo -2% e il suo +2%.
Fatto molto strano, mi trovo la strategia rialzista in guadagno, mentre la strategia ribassista in perdita, quando dovrebbe essere esattamente il contrario. Dalla figura si dovrebbero leggere tutti i dettagli.
Sbaglio io in qualcosa e c'è qualcosa che non quadra?
Grazie Diego ora è chiaro e ti posso dire cosa c'è:

le due strategie che hai messo ti sembrano uguali e contrarie, nella realtà non può essere così poichè in una è in hedging la put e nell'altra la Call. I risultati saranno per forza differenti.
A parte l'hedging che con le sue entrate può procurare gain o loss completamente diversi tra le due.

Ciao e buon trading