Calendar spread : non sono riuscito a vendere opzione lunga

[gsabatini2112@icloud.com]

Buongiorno a tutti, avevo intenzione di mettere a mercato un calendar spread (size 2 ) su ALCOA Sept16_22 40P /Jan19_23 40P perchè a metà luglio aveva una volatilità alta ma dopo aver comprato la put corta a 4.4$, non sono riuscito più a vendere la put lunga perchè diminuiva sempre il suo prezzo e in poche parole mi è sfuggita. Il giorno dopo ho acquistato una altra put corta a 4.05$ , il mercato ha continuato ad andarmi contro e ho mediato pochi giorni fa comprando un'altra put corta a 0.78$

U9213814	AA 16SEP22 40 P		2022-07-14, 11:54:05	2022-07-15	-	BUY	1	4.4000	-440.00	-1.83	0.00	O
U9213814	AA 16SEP22 40 P		2022-07-15, 10:11:29	2022-07-18	-	BUY	1	4.0500	-405.00	-1.83	0.00	O
U9213814	AA 16SEP22 40 P		2022-08-05, 15:59:29	2022-08-08	-	BUY	1	0.7800	-78.00	-1.83	0.00	O

Come posso rimediare a questa situazione, grazie in anticipo

Giovanni

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti, avevo intenzione di mettere a mercato un calendar spread (size 2 ) su ALCOA Sept16_22 40P /Jan19_23 40P perchè a metà luglio aveva una volatilità alta ma dopo aver comprato la put corta a 4.4$, non sono riuscito più a vendere la put lunga perchè diminuiva sempre il suo prezzo e in poche parole mi è sfuggita. Il giorno dopo ho acquistato una altra put corta a 4.05$ , il mercato ha continuato ad andarmi contro e ho mediato pochi giorni fa comprando un'altra put corta a 0.78$

U9213814	AA 16SEP22 40 P		2022-07-14, 11:54:05	2022-07-15	-	BUY	1	4.4000	-440.00	-1.83	0.00	O
U9213814	AA 16SEP22 40 P		2022-07-15, 10:11:29	2022-07-18	-	BUY	1	4.0500	-405.00	-1.83	0.00	O
U9213814	AA 16SEP22 40 P		2022-08-05, 15:59:29	2022-08-08	-	BUY	1	0.7800	-78.00	-1.83	0.00	O

Come posso rimediare a questa situazione, grazie in anticipo

Giovanni

Purtroppo a questo punto recuperare la posizione ti espone a rischi molto alti. Sono rimasti troppo pochi giorni e il premio pagato oramai se ne è andato.
L'unico modo per recuperare quella figura è di vendere PUT ITM ad esempio 1 rispetto alle 3 che hai comperato a strike 90. Se sale del 19% o scende del 42% in 36 giorni recuperi. Ma questa è solo teoria perchè in pratica vai a raddoppiare il rischio con una probabilità di riuscita di solo il 25%.
DA NON FARE!

[gsabatini2112@icloud.com]

Purtroppo a questo punto recuperare la posizione ti espone a rischi molto alti. Sono rimasti troppo pochi giorni e il premio pagato oramai se ne è andato.
L'unico modo per recuperare quella figura è di vendere PUT ITM ad esempio 1 rispetto alle 3 che hai comperato a strike 90. Se sale del 19% o scende del 42% in 36 giorni recuperi. Ma questa è solo teoria perchè in pratica vai a raddoppiare il rischio con una probabilità di riuscita di solo il 25%.
DA NON FARE!

Grazie ingegnere , per la prossima volta che cosa si sarebbe potuto fare che non ho fatto?

[Cagalli Tiziano]

Grazie ingegnere , per la prossima volta che cosa si sarebbe potuto fare che non ho fatto?

A parere mio, sarebbe opportuno valutare il calendar eseguito all'istante coni prezzi peggiori. Se il risultato è quello che ci si aspetta allora si negozia la differenza bid e ask di quella comperata e di quella venduta. Il tutto però abbastanza velocemente perchè si rischia di rimanere col cerino in mano. Proprio come purtroppo è successo e magari per incassare pochi euro in più.

Se il conto è su un broker (IB lo fa) che permette gli ordini combo, quelli cioè in cui c'è un solo BID e un solo ASK per l'intera combinazione (spread vertical, calendar, condor) tutto è più semplice. Si negozia il debito o il credito dell'intera figura.